庞皓计量经济学课件第六章自相关幻灯片.PPTVIP

* 3. 利用 ，对模型进行广义差分，即 令 使用普通最小二乘法，可得样本回归函数为： * 4. 因为 并不是对 的最佳估计，进一步迭代，寻求最佳估计。由前一步估计的结果有： 将 代入原回归方程,求得新的残差如下： 和 * 我们并不能确认 是否是 的最佳估计值，还要继续估计 的第三轮估计值 。当估计的 与 相差很小时，就找到了 的最佳估计值。 5. 利用残差 做如下的回归 这里得到的 就是 的第二轮估计值 * 三、其它方法简介 （一）一阶差分法 式中， 为一阶自回归AR(1)。将模型变换为 ： 如果原模型存在完全一阶正自相关，即 则 其中， 为经典误差项。则随机误差项为经典误差项，无自相关问题。使用普通最小二乘法估计参数，可得到最佳线性无偏估计量。 * （二）德宾两步法 当自相关系数未知时，也可采用德宾提出的两步法，消除自相关。将广义差分方程表示为： * 第一步，把上式作为一个多元回归模型，使用普通最小二乘法估计参数。把 的回归系数 看作 的一个估计值 。 第二步，求得 后，使用 进行广义差分， 求得序列： 和 然后使用普通最小二乘法对广义差分方程估计 参数，求得最佳线性无偏估计量。 * 研究范围：中国农村居民收入－消费模型 （1985~2003） 研究目的：消费模型是研究居民消费行为的工具和手段。通过消费模型的分析可判断居民消费边际消费倾向，而边际消费倾向是宏观经济系统中的重要参数。 建立模型 －居民消费， －居民收入，－随机误差项。 数据收集：1985~2003年农村居民人均收入和消费 (见表6.3) 第五节 案例分析 * 表6.3 1985-2003年农村居民人均收入和消费  单位：元 年份 全年人均纯收入 (现价) 全年人均消费性支出 (现价) 消费价格指数 (1985=100) 人均实际纯 收入 (1985可比价) 人均实际消费 性支出 (1985可比价) 1985 397.60 317.42 100.0 397.60 317.40 1986 423.80 357.00 106.1 399.43 336.48 1987 462.60 398.30 112.7 410.47 353.42 1988 544.90 476.70 132.4 411.56 360.05 1989 601.50 535.40 157.9 380.94 339.08 1990 686.30 584.63 165.1 415.69 354.11 1991 708.60 619.80 168.9 419.54 366.96 1992 784.00 659.80 176.8 443.44 373.19 1993 921.60 769.70 201.0 458.51 382.94 * 年份 全年人均纯收入 (现价) 全年人均消费性支出 (现价) 消费价格 指数 (1985=100) 人均实际纯收入 (1985可比价) 人均实际消费性支出 (1985可比价) 1994 1221.00 1016.81 248.0 492.34 410.00 1995 1577.70 1310.36 291.4 541.42 449.69 1996 1923.10 1572.10 314.4 611.67 500.03 1997 2090.10 1617.15 322.3 648.50 501.77 1998 2162.00 1590.33 319.1 677.53 498.28 1999 2214.30 1577.42 314.3 704.52 501.75 2000 2253.40 1670.00 314.0 717.64 531.85 2001 2366.40 1741.00 316.5 747.68 550.08 2002 2475.60 1834.00 315.2 785.41 581.85 2003 2622.24 1943.30 320.2 818.86 606.81 续 表 * 据表6.3的数据使用普通最小二乘法估计消费模型得： 该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知， ，模型中 ，显然消费模型中有自相关。这也可从残差图中看出，点击EViews方程输出窗口的按钮Resids可得到残差图