计量经济学基础教学课件作者刘家国第1章节课件幻灯片.pptVIP

§1.4 计量经济学研究问题的步骤 1.4.1 建立模型 1.4.2 数据的收集 1.4.3 参数的估计 1.4.4 模型的检验 1.4.5 模型的应用 1.4.1 建立模型 计量经济学模型是指揭示经济现象中客观存在的因果关系，并主要采用回归分析方法的经济数学模型。 以凯恩斯的消费理论说明计量经济学模型： 上式是线性计量经济学模型的一个例子。计量经济学的消费函数假设被解释变量（消费）与解释变量（收入）二者存在线性关系，但两者的关系并不是严格的，还受到其它因素的影响。 模型中只有一个方程，就称单方程模型；如果不止一个方程，就称为多方程或联立方程模型。 1．计量经济学模型的引入 2．理论模型的设计 （1）确定模型所包含的变量 ①正确选择变量需要正确理解和把握所研究经济现象中 暗含的经济学理论和经济行为规律。 ②选择变量时要考虑数据的可得性。 ③选择变量时要考虑因变量之间的关系，使每个解释变 量是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的。 ④在选择变量时，应避免发生以下错误：第一，选择无 关的变量。第二，选择了不完全的变量。第三，选择了 可以用其它解释变量说明的变量。 （2）确定模型的数学形式 选择模型的数学形式主要依据是经济行为理论。在数理经济学中，已经对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴这些研究成果。 可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，并将由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。 在某些情况下，如果无法事先确定模型的数学形式，那么就采用不同的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种。 （3）拟定理论模型中待估参数的理论期望值 例如，（1.2）中消费函数形式为： 其中， ， 为待估参数。根据其经济学含义， ， 需满足下列条件： ， 。 1.4.2 数据的收集 1．几类常用的样本数据 ①时间序列数据。一批按时间先后顺序排列的统计数据。 ②截面数据。同一时间截面上的调查数据，如人口普查数据、工业普查数据、统计调查数据等。 ③虚拟变量。也称为二进制数据，一般取0和1。 2．选择样本数据的出发点 选择样本数据时，除了考虑数据的可得性，还必须考虑数据的可用性。 ①需根据模型研究的目的来选择样本数据。 ②需根据模型是长期研究还是短期研究来选择样本数据。 3．样本数据的质量 样本数据的质量要求大体可以概括为完整性、准确定、可比性和一致性。 1.4.3 参数的估计 模型参数的估计方法是计量经济学的核心内容。在建立理论模型，并收集整理了符合模型要求的样本数据之后，就可以选择适当的方法估计模型，得到模型中待估参数的估计量。 在众多估计方法中，最简单、最常用的是普通最小二乘法OLS（Ordinary Least Squares）。本书将重点介绍普通最小二乘法、加权最小二乘法、广义差分法等常用的参数估计方法。 1.4.4 模型的检验 1．经济意义检验 ①检验模型参数估计量的符号。 ②检验参数估计量的大小。 ③检验参数之间的关系。 只有当模型中的参数估计量通过所有经济意义检验，方可进行下一步检验。模型参数估计量的经济意义检验是一项最基本的检验，经济意义不合理的模型，即使其它检验质量再高，也没有实际应用价值。 2．统计检验 统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。 3．计量经济学检验 目的在于检验模型的计量经济学性质，由计量经济学理论决定。最主要的检验准则有随机干扰项的序列相关性检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等。 4．模型预测检验 具体检验方法有： ①利用扩大了的样本重新估计模型参数，将估计值与原来的估计结果进行比较，并检验参数估计值之间差异的显著性。 ②将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，并将预测值和实际观察值进行比较，检验预测值与实际观察值之间差异的显著性。 经历并通过上述步骤的检验后，可以说已经建立了所需要的计量经济学模型，并可以将它应用于预定的目的。 1.4.5 模型的应用 1．计量经济学模型应用的适用性 2．计量经济学模型应用的局限性 §1.5 计量经济学应用领域 1.5.1 结构分析 1.5.2 预测 1.5.3 政策实验室 1.5.4 理论检验与发展 1.5.1 结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象中变