应用时间序列课程论文资料.doc

目 录 一、研究背景与文献综述 2 二、ARIMA模型的基本思想及数学模型 3 三、我国财政教育支出的ARIMA(p,q)模型 5 1、数据的选择及平稳化处理 5 2、单位根检验 7 3、非白噪声检验 7 4、模型的识别定阶与参数估计 8 5、模型的检验 9 6、预测及其效果分析 10 四、我国财政教育支出组合模型的建立与预测 11 1、建立趋势-ARMA组合模型的原理 12 2、趋势项的估计 12 3、残差项的ARMA模型建立 14 4、组合模型的预测及其效果分析 18 五、总结与政策建议 19 六、结束语 20 参考文献 21  我国财政教育支出时间序列预测 -—基于ARIMA模型与趋势-ARMA组合模型的比较分析 摘要：随着我国经济的快速发展，政府对教育投入规模不断扩大。本文基于1952～2010年财政教育支出的数据，利用ARIMA模型和趋势-ARMA组合模型，对我国未来几年的教育支出进行了定量预测。预测结果显示：该模型预测值与实际数据相比误差小，预测结果较为精确。 关键词：时间序列 教育支出 平稳性 ARIMA模型 趋势-ARMA模型 预测 一、研究背景与文献综述 在当今世界，知识经济已成为占主导地位的经济形态，国家的综合实力将越来越取决于教育的发展、科技的进步和知识创新的水平，而教育是提高劳动者素质、发展科学技术和培养专门人才的基础，在现代化建设中具有先导性、全局性作用，整个教育事业的发展水平和发展质量关系到国民经济的发展水平和国家综合国力的提高，关系到社会主义现代化建设的全局和未来，教育公平是实现社会公平、构建和谐社会的重要途径，教育事业必须摆在优先发展的战略地位。 最早把教育看作投资的是亚当?斯密，他认为，“学习固然要花费一笔费用，但这种费用可以得到偿还，同时得到利润”。美国著名经济学家舒尔茨1962年运用大量统计数据，得出1929-1957年美国经济增长有33%的份额要归因于美国教育的发展；在20世纪80年代，罗默和和卢卡斯就间接指出了教育对经济增长的贡献。此后，当代美国著名的经济学家加里?贝克尔进一步论证了教育投资对经济发展的巨大影响，提出人力资本形成的主要途径是教育。前苏联著名学者斯特鲁米林运用劳动简化率算得1940-1960国民收入增长额中有30%由于教育投资提高了劳动者整体文化程度，而近二十年该比例还有所提高。再看近代日本和亚洲四小龙创造的经济奇迹，他们具有一个共同的特点：高度重视国民教育投资，人力资本在经济发展中处于绝对重要的地位。在知识经济时代，经济发展的支撑重点转移于人力资源，许多经济学家称“开发人力资源，增加人力资本投资”是促进经济、科技、社会全面发展的第一原动力。政府教育支出作为人力资本投资的一部分能极大地促进社会劳动生产率的提高和技术进步，从而对宏观经济的长期、稳定增长产生巨大影响。 对教育而言，既具有公共产品的部分特性，又具有私人产品的部分特性，市场经济的发展并不能使一个国家真正将教育全面推向市场，政府仍然必须是教育的主要投资者，政府在教育发展上负有不可推卸的责任，大力增加教育投资是当今世界各国教育事业发展的主要潮流。世界各国尤其是发达国家为在国际经济竞争中争取主动权, 纷纷把推动人才教育作为国家发展战略, 大幅度提高教育投入。我国政府亦明确提出, 实现长期可持续发展要依靠科技进步和劳动力素质的提高, 要深入实施科教兴国战略和人才强国战略。科技进步的核心因素是教育，随着经济的发展, 我国的教育投入经费也在快速增长。 现代国内有关教育投资的文献很多，研究的角度也各不相同，如：李艳、刘锐、武志鸿、刘惠生等研究的角度是纵向比较我国教育支出经费情况，揭示我国教育投资的现状以及存在的问题；王莹、陈平等主要从政府教育投资与经济增长的关系进行研究的，进而揭示教育投资对经济增长的促进。 从上述研究来看，由于采用的数据以及时间跨度不同、数学模型和计量方法的差异，得出的结果不尽相同。因财政教育支出受经济基础、人口、环境等诸多因素的影响，这些因素之间又有着错综复杂的关系，运用结构性的因果模型分析和预测其值往往比较困难，所以，本文在借鉴诸位专家学者的基础上，结合本人所学时间序列的知识，从历年的数据出发，拟合ARIMA 模型和趋势-ARMA组合模型分别来预测未来我国财政教育支出的趋势。 二、ARIMA模型的基本思想及数学模型 时间序列是指同一种现象在不同时间上的相继观察值排列而成的一组数字序列。现实中的时间序列一般是长期趋势、循环变动、季节性变动以及随机变动等几种变化形式的叠加或组合。 对时间序列进行观察、研究、找寻它的变化发展的规律，预测它未来的走势即时间序列分析，作为时间序列分析的主要用途就是预测，即通过对预测目标本身时间序列的处理，研究预测目标的变化趋势。时间序列预测方法的基本思想是：预测一