建设项目评估闫军印第九章项目风险和不确定性评估课件.ppt

PPT研究院 POWERPOINT ACADEMY * * 　　3)目标函数的模拟计算 　　依据各个自变量累计概率分布图纵坐标上的间隔区间大小和分布所确定的随机数，分别进行自变量选取和目标函数值的模拟计算，20次模拟计算结果见下表： 第九章　项目风险和不确定性评估 　　　　　　　目标函数模拟计算结果表 样　本 随机数 价　格 随机数 成　本 利　润 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.488 0.332 0.274 0.557 0.931 0.986 0.682 0.179 0.881 0.834 0.913 0.327 0.077 0.552 0.890 0.518 0.587 0.802 0.829 0.770 13.50 12.50 12.50 13.50 14.50 15.50 13.50 11.50 14.50 14.50 14.50 12.50 11.50 13.50 14.50 13.50 13.50 14.50 14.50 13.50 0.140 0.097 0.674 0.783 0.679 0.767 0.031 0.615 0.867 0.227 0.209 0.503 0.704 0.165 0.299 0.145 0.421 0.815 0.949 0.278 7.5 7.5 9.5 9.5 9.5 9.5 7.5 9.5 10.5 8.5 8.5 8.5 9.5 8.5 8.5 7.5 8.5 9.5 10.5 8.5 6.00 5.00 3.00 4.00 5.00 6.00 6.00 2.00 4.00 6.00 6.00 4.00 2.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 第九章　项目风险和不确定性评估 　　 4)目标函数的概率分布 　　依据上述目标函数的模拟计算结果，对其各盈利状态值进行概率统计分析，具体分析结果见下表：　　　　目标函数模拟计算概率统计数据分布表 利润（元／吨） 样本数 统计概率 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 2 1 4 6 7 0 0 0.00 0.00 0.10 0.05 0.20 0.30 0.35 0.00 0.00 总　计 20 1 第九章　项目风险和不确定性评估 　5)不同模拟次数的结果比较 　 　在上述模拟计算的基础上，增加模拟计算的次数，分别统计调查20个、40个200个、1000个样本数据，并与实际结果进行比较，比较结果见下表(表9-17)。可以发现，随着模拟次数的增加，模拟结果与实际值的误差不断缩小，因此，采用本分析方法，要求模拟次数必须达到一定的规模，才能保证分析结果的准确性 　 　　 第九章　项目风险和不确定性评估 　　　　不同模拟次数计算结果与实际结果对比表　　 利润 真实值 20个样本 40个样本 200个样本 1000个样本 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0.0075 0.0375 0.1025 0.1950 0.2500 0.2300 0.1275 0.0425 0.0075 0.00 0.00 0.10 0.05 0.20 0.30 0.35 0.00 0.00 0.00 0.02 0.10 0.10 0.25 0.27 0.20 0.03 0.03 0.000 0.065 0.080 0.150 0.260 0.255 0.125 0.055 0.010 0.001 0.038 0.122 0.169 0.248 0.233 0.127 0.048 0.005 期望值 4.10 4.75 4.52 4.20 4.08 第九章　项目风险和不确定性评估 三、项目盈亏平衡分析和敏感性分析 　（一）项目盈亏平衡分析　 1.盈亏平衡分析概述 　　盈亏平衡分析主要是通过确定项目的产量盈亏平衡点，分析、预测产品产量(或生产能力利用率)对项目盈亏的影响，达到盈亏平衡点时的产量(生产能力利用率)越低，说明该项目抗风险能力越强。 　　(1)公式法　 　　根据盈亏乎衡分析的基本原理，当用实物产量来表示盈亏平衡点时，基本的假设可包括在下列方程式中(年度数据) 第九章　项目风险和不确定性评估 产品销售收入=产品生产总成本+销售税金及附加 产品销售收入=产品销售数量×单位产品销售价格 产品生产总成本+销售税金及附加 =固定成本+单位可变成本×销售数量 +单位产品销售税金及附加×销售数量 则可得到盈衡平衡时产量： 第九章　项目风险和不确定性评估 　若以：X代表在盈亏平衡点上的生产(销售)量 　　　　Y代表销售收入 　　　　F代表固定成本 　　　　P代表单位产品销售价格 　　　　T代表单位产品销售税