富时价值股份东盟指数基本规则.pdfVIP

Ground Rules 富时价值股份东盟指数基本规则 v1.3 2015 年11 月 目录 1.0 导言 3 2.0 指数状态 4 3.0 管理职责 5 4.0 成分股资格要求 6 5.0 选股机制 7 6.0 成分股定期审核 9 7.0 成分股变更 10 8.0 基本规则的版本及其效力 12 附录A: 市场、交易所和汇率标准 13 附录 B: 指数与市场的开盘、收盘时间 14 附录 C: 指数编制与计算方法 15 附录 D: 富时全球指数全指(FTSE Global All Cap Index) 新发 行股快速纳入规则 16 附录 E: 富时联络方式 17 FTSE Russell | 富时价值股份东盟指数基本规则, v1.3, 2015 年11 月 2 of 17 第一部分 导言 1.0 导言 1.1 概述 1.1.1 本文乃富时价值股份东盟指数的基本规则（“基本规则”）。富时价值股份东盟指数(“指数”)是一项以价 值为基础的股本证券指数，价值选股机制由惠理指数服务有限公司(“惠理”)所编制，有关指数由富时集 团(“富时”)计算及管理。 1.1.2 本指数遵循富时全球股票指数系列(FTSE Global Equity Index Series)基本规则对自由流通量、流动性 和企业事件的处置规则。 1.1.3 本规则的阅读应参考富时全球股票指数系列基本规则以及富时公司行为和事件指南，二者可于以下网 址获得： /products/downloads/FTSE_Global_Equity_Index_Series.pdf /products/downloads/Corporate_Actions_and_Events_Guide.pdf 1.1.4 本指数以美元实时计算 ，每15 秒更新一次。 1.1.5 本指数收盘值以港币及美元计算及发布。 1.2 指数主旨 富时价值股份东盟指数由富时及惠理筛选50 只东盟国家的公司组成。本指数目前包括的东盟国家有 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡及泰国，将来有可能加入其他国家。 1.3 富时特此通知指数用户，可能存在某些因素，包括不受富时的控制的外部因素，可能导致指数需要修 改或停止，因此，任何引用指数的金融合约或其他金融工具应能够承受，或以其他方式处理指数的更 改或停止的可能性。 1.4 投资者若意欲追踪本指数或购买声称追踪本指数的产品，应先在投资其或其客户资产前，评估指数方 法的优点及进行独立投资评估。无论是否出於疏漏，富时、富时政策委员会及富时亚太区指数顾问委 员会的任何委员、或与本基本规则撰写或发布有关的任何人，都不会承担由于以下原因对任何人造成 的损失、伤害、索赔和费用： • 任何因依赖本基本规则，及/或 • 本基本规则的任何错误或不准确之处，及/或 • 任何对本指引中描述的政策和程式的误用和不适用，及/或 • 任何本指数系列成分股资料错误或不准确之处 FTSE Russell | 富时价值股份东盟指数基本规则, v1.3, 2015 年11 月 3 of 17 第二部分 指数状态 2.0 指数状态 2.1 富时价值股份东盟指数乃实时计算，且会出现以下状态 ： A. 「稳定」(FIRM) 本指数是在正式指数运作期间使用所有成分股在东盟国家之相关交易所的成交价来计算（见附录 B） 指数的正式收盘价是使用在稳定期末的最后成交价计算而得。 B. 「收盘」(CLOSED) 当指数停止当天的所有计算，指数会显示「收盘」字眼。 C. 「暂停」(HELD) 如在「稳定」期间，指数数值超过预设的营运参数，且在问题处理期间指数已 暂停计算。最后算出的指数数值旁边会显示「暂停」字眼。