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2018-03-16 发布于河南
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最优投资上机实验.doc

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最优投资上机实验

股票投资组合决策实证分析 1 前言 2 数据的收集此论文数据都是2006年各只股票每日交易数据。因为选股标准要以各只股票之间的相关系数达到最小，所以应该在不同的股票板块进行选取,于是在不同版块中，选了不同的股票,然后进行计算,使它们的相关系数达到最小,于是此论文选了中国石化，宝钢股份，民生银行这三只股票。由于收集到的数据是以天来计算的，所以先要进行处理，以每5天为一周，用最后一天的收盘价减去第一天的收盘价，然后再除以第一天的收盘价，就得出粗劣的周收益率的数据。得到这3只股票的数据如下表： 2006年各只股票的周收益率投资组合优化模型 2006年的数据周数中国石化宝钢股份民生银行 45 0.096269555 0.132026144 0.087420043 44 -0.046208531 -0.045572917 -0.014348786 43 0.095364238 0.042234332 0.045238095 42 0.024421594 0.005698006 0.054304636 41 0.029677419 0.074484945 0.001440922 40 0.1 -00.004231312 39 0.019259259 0.155515371 0.049230769 38 0.030627871 0.005263158 0.120481928 37 0.060457516 0.083682008 -0.017094017 36 0.091240876 0.061032864 0.049910873 35 -0.003669725 -0.013921114 0.001709402 34 -0.194117647 0.026190476 0.087198516 33 0.094462541 0.004842615 0.033932136 32 -0.006482982 -0.018823529 0.050505051 31 0.055743243 0.034313725 0.089912281 30 0.003407155 -0.012135922 0.049065421 29 0.026086957 -0.011961722 0.014150943 28 0.003508772 0.007281553 0.036319613 27 -0.039049236 0.012254902 0 26 -0.036858974 0.017369727 -0.002463054 25 0.052631579 -0.002469136 -0.045023697 24 0.011965812 0.004901961 0.021582734 23 -0.068791946 -0.009661836 -0.039170507 22 -0.056923077 -0.028235294 0.016393443 21 -0.040118871 -0.022727273 0.069047619 20 -0.004366812 0.053012048 0.029484029 19 0.036697248 -0.004830918 0.048717949 18 0.115646259 -0.016509434 -0.005012531 17 0.021089631 -0.047191011 -0.029748284 16 0-00.009111617 15 -0.011605416 -0.087576375 -0.057268722 14 -0.009708738 0.122401848 0.032036613 13 -0.020992366 0.021377672 0.110275689 12 0.0234375 -0.040909091 -0.032828283 11 0.008163265 0.004587156 -0.283185841 10 -0.047169811 0.007109005 -0.003539823 9 0.007619048 0.009501188 0.072796935 8 -00.002375297 0.001934236 7 -0.019305019 0.007211538 0.057613169 6 0.02 -0.009456265 0 5 0.101952278 -0.009456265 -0.051330798 4 -0.017057569 -0.038901602 0.