第10章 时间序列截面数据模型s教案.pptVIP

* §10.6 Pool序列的单位根检验 EViews在Pool对象中提供了比较方便的，可以进行多序列单位根检验的工具。在Pool对象中，对ADF、PP等单位根检验方法均可以实现。在Pool工具栏选择View/Unit Root Test…，EViews会打开如下对话框，在对话框最上边的“Pool series”栏中输入所要检验的序列名称，并选定其他设置后单击“OK”，便可以进行相应的单位根检验了。 * * 以我国各省市城镇居民人均消费和可支配收入作为例子：相应的Pool识别名称为BJ_，TJ_，HB_，SX_，NMG_，LN_， …… 。估计城镇居民人均消费?CS的回归模型，模型中的被解释变量?CS 为城镇居民人均全年消费，解释变量为城镇居民人均全年可支配收入?YD（单位：元），变量均为年度数据，样本区间为1991 ~ 2003年。 §10.7 Pool方程实例 * 检验模型形式设定形式； (1) 首先分别计算3种形式的模型：变参数模型、变截距模型和不变参数模型，在每个模型的回归统计量里可以得到相应的残差平方和S1=5279603、S2 = 8287453 和S3 (2) 按(10.2.7)式和(10.2.8)式计算F统计量，其中N=29、k=1、T=13，得到的两个F统计量分别为： F1= ((S2 - S1)/28)/(S1 /319) =6.49 F2= ((S3 - S1)/28)/(S1 /319) = 8.63 利用函数 @qfdist(d, k1, k2) 得到F分布的临界值，其中d 是临界点，k1和k2是自由度。在给定5%的显著性水平下(d =0.95)，得到相应的临界值为： F(56, 290) = 1.37 F(84, 290) =1.51 由于 F21.37，所以拒绝H2；又由于 F11.51，所以也拒绝H1。因此，模型应采用变系数的形式。 * * 从城镇居民人均可支配收入?YD的系数看，各省市的边际消费倾向是不同的，最高是山西，0.844，最低是江西，0.669。 * §10.8 Pool方程视图和过程 估计出Pool方程后，可以按下述方法检验输出结果： 1. 表达式 选择View/Representations检查输出。EViews把Pool估计成一个方程的系统，每个截面成员一个方程。 2. 用Pool创建系统 可能有些复杂的时间序列/截面数据方程不能用Pool对象进行估计。要使用更多的估计方法，如二阶段最小二乘法，三阶段最小二乘法，GMM，或使用任意系数限制，需要用Pool对象创建一个系统对象。可以用一个已估计的Pool创建系统，也可以提供信息从Pool生成系统。系统对象可进一步使用高级技术进行估计。 * * * §10.9 面板结构的工作文件 对于处理和分析时间序列/截面数据，除了Pool对象外，EViews 5还提供了一种特殊结构的工作文件——面板结构的工作文件（Panel Workfile）。当时间序列/截面数据的截面成员较多但时期较少时，一般都是侧重进行截面分析。可以通过EViews中的面板工作文件对这种“宽而短”的数据进行处理和建模分析。面板结构的工作文件的操作比较复杂，下面仅简要地介绍它的特点。 * 建立平衡面板工作文件 创建一个平衡面板结构，在下拉列表中选择Balanced Panel，选定频率（Frequency），输入起始日期（Start date）和终止日期（End date）以及截面成员的个数（Number of cross）。可以命名工作文件和命名工作文件页，单击OK按钮。EViews将创建一个给定频率的平衡面板工作文件，使用特定的起始和终止日期以及截面成员的个数。 下面的例子中，EViews创建了一个200个截面成员、固定频率、年度面板工作文件，观测值起始于1970年，终止于2004年。 * 例10.5建立的平衡面板工作文件: * 在面板工作文件中，数据是以堆积的形式存放的，故称其为堆积面板数据。工作文件中每一个序列的各期观测值都具有二维信息，即每个序列的观测值标签都由两部分构成，一部分反映观测值的截面个体信息，另一部分反映观测值的时期信息。 例10.5平衡面板工作文件中的序列 I, M, K 是以堆