金融风险及其管理概述推荐.pptVIP

第一节 认识金融风险 第二节 金融风险管理的兴起与发展 第三节　金融风险的工程化管理 第四节　金融风险的外部监管与市场约束 一、什么是风险？ 二、什么是金融风险？ 三、金融风险产生的机理 四、金融体系的风险配置功能 一、理解金融风险管理 二、金融风险管理的发展历程 一、金融工程与风险管理 二、金融工程在风险管理领域的应用 三、金融工程的局限性 一、外部监管 二、市场约束 第一节 总体框架概述 第二节 金融风险文化 第三节　金融风险管理的组织 第四节　金融风险管理的流程 一、金融风险管理的特点 二、金融风险管理的要素 三、金融风险管理的模块 所有管理类活动的共性 金融风险管理的特性 全员参与 全过程 全方位 据此，我们将金融风险管理的框架描述为： 内部环境 反映风险管理观、风险承受力和道德价值 金融风险管理的文化 风险管理环境的重要内容之一，解决金融风险管理的理念、确定风险偏好，统一行动纲领 一、风险偏好 二、风险容忍度 三、风险文化 四、培育健康的金融风险文化 小资料:公平赌局 公平赌局是指赌博结果的预期只应当等于入局前持有资金，即从概率意义上说，不输不赢。 如果有一场掷硬币的赌局，假定硬币是完全对称的，正面朝上可以赢2000元，反面朝上则1分也收不回。问：赌注等于多少才是一场公平赌局？ 2005年，交行引入了?风险容忍度，并将其定义为信贷成本，即当年新增拔备/全部贷款余额 。“交行引入了信贷风险容忍度,实际上是做好最坏的打算,争取最好的结果,最终是实现公司整体价值长期最大化。”蒋超良说。 交行预设的几项关键指标是,在未来五年里,股东权益回报率(ROE)要达到15%,风险溢价维持在9%,在这个目标下,股东的风险容忍度不高于0.6%,不良贷款率和减值贷款率不高于2.80%、3.50%。 根据交行的测算,贷款增长率每上升1％,信贷成本将立即上升0.01％,而且由于增加了潜在风险和管理压力,还可能导致未来成本上升。因此,保持信贷规模的合理增长至关重要。此外,新增不良贷款率每降低0.1％,信贷成本将下降0.02％;不良贷款回收率每上升5％,信贷成本将下降0.02％。 测算风险容忍度的意义在于,在预设的信贷风险水平下制定合理的信贷增长速度和不良贷款水平。由此交行做出了一个最为合理的假设,未来五年,交行的信贷规模每年增长18%,那么每年新增不良贷款率是1.0%,不良贷款年回收率为20%,逐年降低至15%。 马蔚华观点摘录： “招行一开始就致力于营造自己独特的企业文化，比方说，我们创业的时候，全行上下都贯彻‘只有加油站，没有咖啡店’的创业文化，现在规模大了，又贯彻以‘质量是发展第一主题’为核心的风险文化” “文化可以把制度变成员工自觉行动的理念和习惯，把招行的事业当作自己的事业，把银行的风险变成自己的风险，这样，管理成本和经营成本就可以大大降低，管理就会更加顺畅和高效。所以，最高级的管理是文化的管理” 一、金融风险管理的特点 “八个要素” ＋“三大模块” 二、金融风险管理的要素 目标制定 事前设定，四个层面：战略、经营、报告、遵从 风险识别 识别那些可能影响公司目标实现的内外部事件 风险评估 分析各类风险发生的可能性和潜在影响 风险应对 为应对风险而制定一系列联系风险与风险承受力的行动方案。 风险控制 要求建立并实施有关政策和流程，确保有效地实施必要的风险反应 风险报告 用表格和时间表识别、捕捉和交流有关信息，帮助经理和员工履行职责。 风险监控 必须监控企业全面风险管理的全过程，并在必要时进行修改。 内部控制 风险报告与监控 目标与政策制定 风险识别 风险评估 风险应对 评价和持续改进 风险管理环境 风险管理环境 风险管理环境 我们可将这些要素之间的关联用下图说明： 三、金融风险管理的模块 金融风险管理的组织 也属于风险管理环境的内容之一，解决金融风险管理的治理结构，即由谁来管理？权责如何划分？ 金融风险管理的流程 解决金融风险管理战略及政策的细化和执行问题，是风险管理活动的具体实施 第二节 金融风险文化 能力使你能够去做某件事情，动机决定了你做什么，态度决定了你能把这件事情做得多好。 ------美国著名橄榄球教练卢.霍尔兹 风险是用勇气，而不是用数字来衡量的。 ------彼得·伯恩斯坦 （一）涵义 根据COSO的定义，风险偏好就是人们对待风险的态度和倾向，即为了追求价值而愿意接受的风险程度。 一、风险偏好（Risk Preference） 态度决定一切 （二）分类 风险中性者（risk-neutralism） 风险厌恶者 （risk-aversion） 风险喜好者 （risk-lover） 人类对风险的偏好各不相同，这是我们真正的幸