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有用的运算规则: * EViews S-PLUS Stata Pc-Give SAS Gauss RATS C++ 1.3 金融计量软件介绍 近年来，随着计算机技术的发展，计量软件的应用越来越广泛。相应地，计量软件的数量也越来越多，例如，常见的计量软件包括Eviews、PC-GIVE、MICROFIT、STATA、WinRATS、SAS、SHAZAM、MATLAB和GAUSS等等。 * 1.3.1 综合介绍 1.3.2 Eviews 使用简介 EViews是Econometrics Views的缩写，其前身是计量软件TSP。 除了处理金融时间序列数据模型，EViews在管理和处理横截面数据和面板数据方面也非常方便，并具有强大的命令功能和丰富的程序处理语句。 1） 启动 EViews * * 2） 创建工作文档 3） 创建对象 * 4）导入数据 如果待处理和使用的数据存放在Excel工具中，可以使用以下步骤直接进行导入：首先，在主菜单中选择“PROCS” － “IMPORT” － “READ TEXT LOTUS EXCEL”；然后选择存放数据的Excel文件 ；接着按提示内容对话框填写相关信息，最后点击“OK”。 如果数据量不大，更快捷的一种导入数据的方式就是拷贝与粘贴。例如，可以直接拷贝待使用的数据，然后粘贴到工作文档中的相应对象中。如果在工作文档中尚未建立相应的对象，需要首先利用上文介绍的方法创建对象，然后粘贴数据。 * 5） 绘制图示  6）回归分析 在了解了EViews的工作文档建立和数据导入等知识后，就可以进行初步的计量回归分析了。假定当前工作文档中含有两个变量序列，分别示y 和x。如果我们想要使用y对x回归，即： 在主菜单中选择 Quick/Estimate Equation，随后跳出回归设立的对话框，在相应的对话框内填写信息，如在“Equation specification” 对话框内按顺序写上“y c x ”，其中c是 EViews默认的常数项，然后在 Esimating Settings/Method选项内选择使用的回归估计方法。   7）常用的EViews命令 log(x) 计算x的自然对数 x(-1) x 滞后1期 x(-2) x 滞后2期 d(x) 计算x的一次差分，即x–x(-1) scalar a=21.3 对a进行赋值 scalar b=3^3 对b赋值，让其等 于3*3*3=27 genr a=b*b 生成一个序列， 等于b的平方 smpl 1990:1 2001:1 定义样本区间 1990Q1- 2001Q1 * 8）EViews使用的一个简单实例 接下来，我们使用一个实际操作的例子，利用1980年至2005年中国居民消费支出与可支配收入数据，数据为年度频率。 * * 金融计量学 目录 金融计量学介绍 差分方程、滞后运算与动态模型 平稳金融时间序列：AR模型 4. 平稳金融时间序列：ARMA模型 5. 非平稳金融时间序列模型 6. 单位根检验法 7. 向量自回归（VAR）模型 8. 结构向量自回归（SVAR）模型 9. 协整与误差修正模型 10. 金融计量中的条件异方差模型 11. 非线性金融时间序列模型 第一章 金融计量学介绍 1.1 金融时间序列的定义与实例 1.2 金融时间序列分析中的基本概念 1.3 金融计量软件介绍 1.1 金融时间序列的定义与实例 广义地讲，将某种金融随机变量按出现时间的顺序排列起来称为金融时间序列。 从现实世界的角度看，金融时间序列就是指在一定时期内按时间先后顺序排列的金融随机变量。一般来说，金融时间序列变量，有时也简称为金融时序变量，由两个明显的要素组成，即时间跨度和序列的频率