[社会学]非寿险第十一讲.ppt

第三节 每案赔付法 每案赔付法 每案赔付法假设对各发生年的平均每案赔付额流量模式在过去和未来保持稳定. 每案赔付法分别考虑了索赔数和平均已付损失（已发生损失）的进展，将最终已结案有赔付索赔案件数乘以最终平均损失得到最终损失的估计。 它包括 已发生每案赔付额法（PPCI法） 已结案每案赔付额法（PPCF法） PPCI法 需要考虑的因素 各发生年索赔次数 发生索赔的平均索赔额（假定是平稳的） 赔款支付率（假定是平稳的） 通货膨胀和利率 基本原理 PPCI的步骤 估计各发生年的索赔次数 。 将各发生年过去每年支付额(增量)进行膨胀调整。 将调整后的已发生赔付额(增量)除以估计的索赔数，得到案均赔付额增量。 选定流量 和案均支付额S*。 预测未来赔付额(增量) 。 对未来赔付额(增量)进行膨胀调整。 对未来已发生赔付额(增量)进行利息折现。 例： 已知某险种各年赔付额、索赔报告次数和通货膨胀率，假设每年的利率为12％，未来每年的通货膨胀率为8％、超通货膨胀率为6％。用PPCI法求未来每年的每案支付额。 1. 估计各发生年的索赔次数 2.将各发生年过去每年支付额(增量)进行膨胀调整为 3.计算案均赔付额增量 案均赔付额增量＝ 通货膨胀调整后索赔支付额增量 预测累积索赔次数 4.选定流量 和 案均支付额S* 5.预测未来赔付额(增量) 注 ： 的预测方法并不是唯一的，例如 其次预测各发生年赔付增量 6.对未来赔付额(增量)进行膨胀调整 7.对未来已发生赔付额(增量)进行利息折现 尾部支付模式 尾部支付假设 尾部支付额可看作是评价日对各发生年索赔案件逐案估计的准备金 也可以建立尾部流量模式来估计各发生年索赔案件的尾部支付额 PPCF法 需要考虑的因素 各发生年索赔次数 已结案的案件的平均索赔额（假定是平稳的） 结案率（假定是平稳的） 通货膨胀和利率 基本原理 PPCF法假设结案率m(j)是平稳，因此 步骤如下： 一、估计最终索赔案件数和结案数。 已结案索赔次数等于报告次数减去未决赔款索赔数。 二、计算结案率 在平均结案率的基础上选定各进展年结案率。 结案率的选定依赖于精算师的主观判断。 三、预测未来各年的已结案索赔数。 四、计算已结案每案赔付额。 五、通胀调整和折现处理 例（续） 已知某险种各年赔付额、索赔报告次数未结案数和通货膨胀率，假设每年的利率为12％，未来每年的通货膨胀率为8％、超通货膨胀率为6％。用PPCF法求未来每年的支付额。 一、 估计各发生年的结案数 结案数 二、计算结案率m 三、预测未来各年累积结案数 未来各年已结案数增量 四、计算已结案赔付额 2. 已结案赔付额 五、通胀调整和折现处理 PPCI和PPCF的比较 PPCI 假设赔款支付率是平稳的 假设发生索赔案件的平均索赔额是平稳的 使用赔付率计算已发生的平均索赔额 预测各年末的索赔额等于每案赔付额乘以索赔次数 PPCF 假设结案率是平稳的 假设已结案的案件的平均索赔额平稳 预测的已结案的索赔额 预测各年末的索赔额等于已结案每案赔付额乘以索赔次数 第四节 准备金进展法 基本思想与假设 将赔案准备金(case reserve)的估计分成已赔付和余留的准备金两部分，分析这两部分的进展情况，计算最终损失和准备金。 基本假设 赔案准备金进展率（CED)是平稳的 准备金支付率（PO）是平稳的 步骤 计算准备金支付率（PO）和赔案准备金进展率（CED）。 计算平均Po率h(j)和CED率k(j)。 计算剩余准备金率 剩余准备金率等于选定CED－选定PO 预测未来的赔案准备金。 未来进展年I年末的支付额＝进展年I-1年末估计赔案准备金×选定PO h(j) 未来进展年I年末赔案准备金＝进展年I-1年末估计赔案准备金×剩余准备金率 例 已知某险种各年赔付额、已报告索赔的赔案准备金，折现率为12％，用准备金进展法估计各发生年的准备金。 各年赔付额 赔案准备金（个案准备金） 1、计算PO和CED率 几点注意 1、注意选定比率不等于平均比率 2、PO长期比率为0.45和CED长期比率1.07 3、平均比率是加权平均 3、计算剩余准备金比率 4、预测未来赔案准备金 5、预测未来各年的支付额 已结案的赔付额等于结案数乘以已结案每案赔付额 1.1646＝665÷571 0.5279=(224+247+488+669)/(680+881+772+657) CED比率 * * 是事故年i的赔案次数 是事故年i 发生的赔案在进展期j支付的赔款额 是总赔付额在进展期j的支付比例 S* 表示已发生案均成本 令 为进展期j的已发生每案支付额，则 PPCI的关键在于估计出N(i