计量经济学(研究生).ppt

绪 论 一、计量经济学及其任务 1、什么是计量经济学 计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析，探讨经济现象变化规律的一门学科。它是从数量方面研究各种经济变量变化规律的应用学科。 二. 计量经济学与相关学科的关系 计量经济学涉及理论经济学、数理经济学、经济统计学以及数理统计学等相关学科。 理论经济学为计量经济学提供理论基础； 数理经济学为计量经济学提供经济数学模型 经济统计学为计量经济学提供经济数据； 数理统计学为计量经济学提供分析工具和研究方法； （1）内生变量与外生变量 内生变量——由经济系统内部自身决定的变量。内生变量受其它变量的影响和制约（内生变量和外生变量），但不能对外生变量施加影响；内生变量是具有一定概率分布的随机变量。 外生变量——由经济系统以外的其它因素所决定的变量。外生变量不受内生变量的影响和制约；它通常情况下为已知的变量或非随机变量。 （2）解释变量和被解释变量 解释变量——又称为自变量。它是对作为研究对象的变量（即被解释变量）为什么变动、如何变动作出解释的变量。它是因果关系变量中的因。 被解释变量——又称为因变量。它是随自变量的变动而变化，由自变量解释的变量。它是因果关系变量中的果。 （3）滞后变量与前定变量 （三）计量经济研究中的数据 四、计量经济研究的工作程序 （一）根据经济理论的分析，进行模型设计 （二）收集、整理数据 （三）模型的参数估计 （四）模型的检验 （五）模型的评价 （六）模型的应用 （一）根据经济理论分析，进行模型设计 （四）模型的检验 （五）模型评价 （六）模型应用 第二章 线性回归分析 第一节 线性回归模型及其OLS估计 第二节 OLS估计量的性质 第三节 OLS估计的精度 第四节 参数的置信区间 第五节 回归模型的检验 第六节 预测 第七节 EViews 使用简介 一元线性回归模型总体方差估计量为： 其计算公式为： 对于多元线性回归模型 第四节 参数的置信区间（区间估计） 区间估计的任务——在给定的置信度（可靠性保证 ）下， 推断参数的取值范围。 区间估计的步骤： 因变量与参数估计量的抽样分布 1、当总体方差已知时： 二、一元线性回归模型的参数估计 方程组（1）的矩阵表示式为： 如果记 总体模型的矩阵表达式也可写为： 2、线性回归样本模型 样本模型的方程表达式： 记 样本模型的矩阵表达式： 二. 普通最小二乘估计（OLS估计）的正规方程 …… …… …… …… 经整理可得OLS估计的正规方程组 一元线性回归模型的正规方程组 二元线性回归模型的正规方程组 正规方程的矩阵式也可表示为： 正规方程组的矩阵表达式为： 三、参数的OLS估计量 第二节 最小二乘估计量的性质 …… …… …… …… 由 可得: OLS估计量的统计性质 (一) 经典线性回归模型的基本假定 在上述假设之下，可有以下结果： (二) OLS估计量的统计性质 (二) OLS估计量的统计性质 上述结论的证明： 第三节 最小二乘 估计量的精度 估计量的精度——指用估计量估计未知参数时的 精确程度,它是由估计量的标准差 来度量的. (又称为估计的标准误, 记为s.e) 1. 总体方差已知时，估计量的精度 对于一元线性回归模型 (一) 总体方差估计量 2. 总体方差未知时,估计量的精度 * 一、计量经济学及其任务 二、计量经济学与相关学科的关系 三、计量经济学中的基本概念 四、计量经济研究的工作程序 计量经济学的目的——揭示经济关系与经济活动 的数量规律。 2、计量经济学的任务 计量经济学的任务是运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数理经济模型提供经验支持，并分析其数量结果。 计量经济学的核心内容——建立和应用具有随机特征的计量经济模型。 计量经济学与相关学科的关系图 经济学 数理经 济学 经济统计学 统计学 数学 数理统计学 计量经济学 三. 计量经济学中的基本概念 （一）计量经济模型 （二）经济变量 （三）计量经济研究中的数据 计量经济模型与其他模型相比，具有经验性、随 机性和动态性的特点。 （一）计量经济模型 计量经济模型——为了研究分析经济系统中的经 济变量之间的数量关系而采用的随机性