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煤炭企业经营状况与股票收益率的非同步波动乔柯南中国科学院管理决策与信息系统重点实验室北京摘要为研究煤炭企业经营状况和金融市场股票收益率波动之间的相关性本文采用时差相关分析和方法对股市场只煤炭行业相关股票进行了收益率的领先滞后关系研究进而对个股的领先强度进行了打分评价基于年金融市场的相关数据本文揭示了煤炭行业相关股票收益率波动的非同步性对收益率波动的传导路径进行了分层将所得结果和年各企业经营状况进行了对比研究讨论了两者之间的联系结果表明规模较大且经营状况良好的煤炭企业其股票收益率往往有更好的先行性
煤炭企业经营状况与股票收益率的非同步波动 乔柯南 （中国科学院管理决策与信息系统重点实验室，北京 100190） 摘要：为研究煤炭企业经营状况和金融市场股票收益率波动之间的相关性，本文采用时差相 关分析和 PageRank 方法，对 A 股市场 21 只煤炭行业相关股票进行了收益率的领先滞后关系 研究，进而对个股的领先强度进行了打分评价。基于 2011 年金融市场的相关数据，本文揭 示了煤炭行业相关股票收益率波动的非同步性。对收益率波动
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