最大期望收益与最小期望损失决策一致性条件.PDFVIP

第 11 卷 　第 3 期 运　筹　与 　管　理 Vol. 11 ,No. 3 2002 年 6 月 OPERA TIONS RESEARCH AND MANA GEMEN T SCIENCE J un. ,2002 　 　 最大期望收益与最小期望损失 决策一致性条件 李正龙 (安徽大学 数学系 ,安徽 合肥 230039) 摘 　要 :本文首先建立了条件收益值与条件损失值之间的关系 ,其次在理想期望概念的基础上建 立了期望收益与期望损失之间的关系。然后给出了依据最大期望收益准则与最小期望损失准则 决策一致性条件。 关键词 :条件收益 ;条件损失 ;期望收益 ;期望损失 ;理想期望 ;决策准则 中图分类号:N945. 25 　　　文章标识码 :A 　　　文章编号 (2002) The Consistency Condition of Decision for Maximum Expected Profit And Minimal Expected Lo ss L I Zhenglong ( ) A nhui U niversity , Hef ei 230039 , China Abstract : In this paper , we first set up the relationship between conditional profit value and condi tional loss value , and on the basis of the ideal expection , we set up the relationship between ex pected profit value and expected loss value. Then , we present the consistency condition of deci sion depending on maximum expected profit criterion and minimal expected loss criterion. Key words :conditional profit ;conditional loss ; expected profit ; expected loss ; ideal expectation ; decision criterion 0 　引言 通常, 一个风险决策问题可以描述为[ 1] :存在 m 个可控变量或称为决策备选行动方案 ( ) ( ) A 1 , A 2 , ……, A m , 存在 n 个不可控变量或称为自然状态 S 1 , S 2 , ……, S n 。决策人已知 n n ( ) 个状态的概率分布 p 1 , p 2 , ……, p n , p i = 1 。