基于金融高频数据的ETF套利分析_刘伟精选.pdfVIP

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2018-01-15 发布于贵州
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基于金融高频数据的ETF套利分析_刘伟精选

17 　2 Vol.17, No.2 2009 　　4 　　　　　　　　　　　Chinese Journal of Management Science　　　　　　　　　　　Apr., 　2009 :1003-207(2009)02-0001-07 基于金融高频数据的E F 套利分析刘　伟, 陈　敏, 梁　斌 (中国科学院数学与系统科学研究院, 北京　100080) 　: E F , E F 。50E F 180E F , E F , E F 。 E F , ACD , 。 :;; :F224　　　:A , E F 1　 , E F [3] E F (Exchange- raded Fund, ;Engle(2002) ), E F , E F /, 。E F , , E F , 。2004 11 E F 。E F 50E F , [4] , , 。(2005) E F E F , , E F , ; , E F 。 , , [5] E F , ;(2005) , 。1993 , SPRD , E F [6] 、E F ;(2007 ) [ 1] 50E F 。Park (1995) GA RCH (1, 1), IPS , [7] [2] ;、(2007) ;Switzer (2000) E F 300 SPDRs , E F 300 　　:2008-04-08;:2009-03-15 300 :973 (2007CB814902); 。、 ; E F E F 。 :(1982-), (), , , , , : . 。 , , , ·2 · 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009 , E F