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大用户直购电的风险管理探讨
2009年第8期 《贵州电力技术》 (总第 122期)
口电网技术
大用户直购电的风险管理探讨
贵州大学电气工程学院 刘春辉 刘 敏 [550003J
摘 要 在电力市场环境下,大用户直接购电的实施打破了电网公司作为 “单一购买者”的垄断局面。本文针对大
用户直购电给电网公司(PGC)带来的风险进行了研究分析 ,以现代投资组合理论 、效用理论为基础,采用了CVaR
评估方法,提出了电网公司相应的风险管理框架 ,有助于电网公司明确交易风险,帮助其达到利润最大化和风险最
小化的经营 目的。
关键词 电力市场 大用户直购电 电网公司(PGC) 风险管理 CVaR 现代投资组合理论 (MPT)
引言 化和风险最小化的经营目标。
1 直购电的风险分析
在我国电力市场改革的具体进程中,“厂网分开、
竞价上网”是第一步,发电侧市场改革已经取得初步 1.1 风险
成效,寻找输配分开、配电侧市场有效开放将是下一 在电力市场环境下,电能作为一种交易商品,由
步的改革 目标,即允许符合条件的大用户 (包括独立 于其物理特性一不能大量储存且传输受到输 电线路
配售电企业)可直接向发电企业购电,出现输配分开, 输送极限及电网稳定条件的限制,导致 了电力市场
配售暂不分开的市场模式。2007年底 ,国家电力监 的特殊性。电能的市场价格相对于其他商品而言波
管委员会公布的《中国电力工业市场化改革的问题及 动的异常剧烈,这就意味着风险的存在,风险来源于
展望》明确表明允许大用户和配电企业向发电企业直 不确定性,风险与不确定的根本区别在于不确定性
接购电是我国电力市场化建设的主要方向¨。 无法控制而风险却是可以控制的¨。随着电力市
大用户直接购电的实施打破了PGC作为 “单一购 场改革步伐的推进,大用户直购 电将导致PGC的运
买者”的垄断局面,大用户可以通过长期合同市场、现 行 (电力系统)和运营(电力市场)风险,且它们是相
货市场向发电企业或PGC购买电能,同时也意味着独 互关联、影响的。明确大用户直购 电给 PGC带来的
立发电企业在接受用户选择的同时也获得了选择用户 风险,有利于其更好的制定交易策略,规避其交易风
的权利。随着我国电力市场改革进程的逐渐发展,电 险,实现在可接受范围内最大化利润的目标。在保
力市场中的重要成员PGC在电力市场环境中的角色将 证其运营的 “稳定性”的同时,也有利于电力市场 的
会改变,尤其是允许大用户直购 电之后,PGC的运营将 安全、有效运行。
面临着前所未有的风险,如何明确直购 电所导致的 1.2 直购电所导致的PGC风险构成
PGC运营风险是十分迫切且重要的。当前针对大用户 现阶段直购 电所指的大用户应该是符合国家产
直购电的研究主要集中在网损分摊及转运定价机制等 业政策和产业发展规划及环保政策要求 ,科技含量
几个方面 J,文献_6 以大用户为研究对象,考虑了 高、产品附加值高、对电力依赖程度高的企业,制定
其在多个市场内的组合交易风险问题,文献 ¨则以 合理的交易体制法规,能够实现社会、PGC、发电公
PGC为研究对象,讨论了不同条件下的购电风险问题。 司、大用户的四方共赢,将会促进电力事业的健康和
文献 1【2j讨论了PGC在 日前市场、合同市场以及 自备电 谐发展 ]。针对PGC来讲,直购电打破了其作为电
厂的电能分配策略问题,建立的优化模型将风险作为 力 “单一购买者”的垄断局面,是电力市场输、配分
约束条件并考虑了终端用户对风险的承受能力。现阶
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