计量经济学实验报告(三).doc

2012－2013第1学期 计量经济学实验报告 实验（三）：计量经济检验与修正实验 学号： 0101702 姓名： 宋蕾 专业： 财务管理 选课班级： Ａ０2 实验日期： ２０１１．１２．12实验地点：南区综合楼经济管理与创业模拟实验中心实验室 实验名称：计量经济检验与修正实验 【实验目标、要求】 使学生掌握用Eviews做 1. 异方差性检验和修正方法； 2. 自相关性检验和修正方法； 3. 【实验内容】 实验内容以课后练习：以114页第6题、130页应用题第2题为例进行操作。 【实验步骤】 一、第114页第6题 （一）创建工作文件 在主菜单上依次单击File→New→Workfile， 选择数据类型和起止日期。时间序列提供起止日期（年、季度、月度、周、日），非时间序列提供最大观察个数。本题中在workfile structure type中选Unstructured/Undated,在Data range Observation中填２８。单击OK后屏幕出现Workfile工作框，如图所示。 （二）输入和编辑数据 在命令窗口直接输入：Data Y X .屏幕出现数据编辑框，如下图所示。 点击上图中对话框的“Edit +/- ”，将数据进行输入，如下图所示。 数据输入完毕，单击工作文件窗口工具条的Save或单击菜单兰的File→Save将数据存入磁盘。 （三）ＯLS估计参数 利用2008年中国部分省市城镇居民家庭平均全年可支配收入（X）与消费性支出（Y）的相关数据表，作散点图。 Eviews命令:scat X Y　　　； 如图所示 可看出２００８年中国部分省市城镇居民家庭平均全年可支配收入（Ｘ）与消费性支出（Ｙ）的关系近似直线关系可建立线性回归模型。 在主菜单命令行键入：“LS Y C X”，然后回车。即可直接出现如下图所示的计算结果 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/12/12 Time: 20:15 Sample: 1 28 Included observations: 28 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 735.1080 477.1123 1.540744 0.1355 X 0.666222 0.030558 21.80213 0.0000 R-squared 0.948138 ????Mean dependent var 10780.65 Adjusted R-squared 0.946144 ????S.D. dependent var 2823.752 S.E. of regression 655.3079 ????Akaike info criterion 15.87684 Sum squared resid????Schwarz criterion 15.97199 Log likelihood -220.2757 ????F-statistic 475.3327 Durbin-Watson stat 1.778976 ????Prob(F-statistic) 0.000000 点击“object\store to DB…”,将估计式以“eq01”为名保存。 参数估计所建立的回归方程为： ＝735．1080＋0．666222x （477．1123） (0．030558) t=（1．540744) (21．80213) R=0．948138 　=0．946144　　　 F=475．3327 （四）检验异方差性 1、残差分析 首先将数据排序，然后建立回归方程。在方程窗口中点击“Resids”按钮就可以得到模型的残差分布图。 由图可知回归方程的残差分布有明显的扩大趋势，即表明存在异方差性。 2、White检验 在方程窗口上点击“View\Residual Test\White Heteroskedastcity”，检验结果如图所示： 其中，F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平α=0.05，由于=5.99＜nR=8.315098,所以存在异方差性。 故本题数据不符合OLS经典假设中同方差性的假设，即存在异方差性。 （五）异方差的修正 ① 确定权数变量 根据Park检验，可以得出的一般形式为： 生成权