计量经济学7 误差序列相关.ppt

计量经济学 Lecturer： 王振宏 Email: wdwzhong@126.com mobile: Office Address： 北7-1203D 一、问题的性质和原因 二、发现和判断 三、误差序列相关的处理和克服 一、问题的性质和原因 线性回归模型假设要求 对任意 都成立 误差序列相关比较基本和重要类型——一阶自回归（为什么重视一阶自回归？）： 其中 满足 二、发现和判断 （一）残差序列图分析 误差序列相关性分析 二、发现和判断 分析误差序列相关残差分布图 二、发现和判断 （二）杜宾-瓦森检验 DW检验的原理 对线性回归模型 如果误差项有一阶自回归问题，那么 其中的 ， 是均值为0的独立同分布随机变量。 二、发现和判断 根据 和 的性质，有 因此 二、发现和判断 考虑与 有密切关系的DW统计量 二、发现和判断 检验误差序列正自相关性——DW检验区域图 一阶自相关 无法判断 无一阶自相关性 无法判断 一阶负自相关 例子7.1 运用残差序列图和DW检验来判断课本数据表7-1. 三、误差序列相关的处理和克服 （一）一阶差分法 （二）广义差分法 （三）柯-奥迭代法 （四）杜宾两步法 （一）一阶差分法 设线性回归模型为 已知 有很强的一阶自相关性，即 把滞后一期的观测值代入变量关系，得方程： 可得 由于 ，因此 因为 所以上式近似为 （二）广义差分法 优点：不需要是强一阶正自相关。可以克服各种误差序列自相关 缺点：会减少一个样本；是必须先要知道参数 ，可通过序列残差估计，但估计有偏差。 （二）广义差分法 设线性回归模型为 已知 有一阶自相关性，即 把滞后一期的观测值代入变量关系，得方程： 可得 使 ， 根据 可得 如果记 ，所以上式为 三、柯-奥迭代法 （四）杜宾两步法 从两变量模型的广义差分式 整理后可得 接受上述多元线性回归得到的 估计值 ，利用广义差分变换， ， 得到 对它进行最小二乘估计，并把估计回归结果计算的 和 ，作为原模型参数的估计。 思考题： 如何运用杜宾两步法解决例7.1？ 作业 * * 第7章 误差序列相关 第七章 误差序列相关 1、适用于解决有一阶强正相关的问题 2、缺点，而它本身是未知的；另外还会减少一个样本容量；方法适用面太窄。 上式相当于 所以可以根据上面方程估计出各参数。 , * *