计量经济学4-异方差性.ppt

假设1，解释变量是非随机的或固定的，且各X之间互不相关（无多重共线性）。 假设2，随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关性 第四章 异方差性 4.1 异方差性的概念 4.2 实际经济问题中的异方差性 4.3 异方差性的后果 4.4 异方差性的检验 4.5 异方差性的修正 4.6 案例 第四章 异方差性 4.1 异方差性的概念 4.2 实际经济问题中的异方差性 4.3 异方差性的后果 4.4 异方差性的检验 4.5 异方差性的修正 4.6 案例 例4.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为 Yi=?0+?1Xi+?i Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入 第四章 异方差性 4.1 异方差性的概念 4.2 实际经济问题中的异方差性 4.3 异方差性的后果 4.4 异方差性的检验 4.5 异方差性的修正 4.6 案例 第四章 异方差性 4.1 异方差性的概念 4.2 实际经济问题中的异方差性 4.3 异方差性的后果 4.4 异方差性的检验 4.5 异方差性的修正 4.6 案例 检验思路： 4、怀特（White）检验 怀特检验不需要排序，且适合任何形式的异方差 怀特检验的基本思想与步骤（以二元为例）： 第四章 异方差性 4.1 异方差性的概念 4.2 实际经济问题中的异方差性 4.3 异方差性的后果 4.4 异方差性的检验 4.5 异方差性的修正 4.6 案例 模型检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。 第四章 异方差性 4.1 异方差性的概念 4.2 实际经济问题中的异方差性 4.3 异方差性的后果 4.4 异方差性的检验 4.5 异方差性的修正 4.6 案例 作业1 对于模型 （1）原模型的OLS估计量具有怎样的性质？ （2）如何修正原模型，修正后模型是否满足经典假设？ 作业2 对一个含有30个厂商的随机样本做的平均薪金(W)对职工人数（N）的回归中，得到如下的回归结果： 注意： 在实际操作中人们通常采用如下的经验方法： 不对原模型进行异方差性检验，而是直接选择加权最小二乘法，尤其是采用截面数据作样本时。 如果确实存在异方差，则被有效地消除了； 如果不存在异方差性，则加权最小二乘法等价于普通最小二乘法 中国农村居民人均消费支出主要由人均纯收入来决定。 农村人均纯收入包括(1)从事农业经营的收入，(2)包括从事其他产业的经营性收入(3)工资性收入、(4)财产收入(4)转移支付收入。 考察从事农业经营的收入(X1)和其他收入(X2)对中国农村居民消费支出(Y)增长的影响: 4.6 案例 普通最小二乘法的估计结果： 异方差检验 SSE=0.8232 进一步的统计检验 (1)G-Q检验 将原始数据按X2排成升序，去掉中间的7个数据，得两个容量为12的子样本。 对两个子样本分别作OLS回归，求各自的残差平方和SSE1和SSE2： 子样本1： (3.18) (4.13) (0.94) R2=0.7068， SSE1=0.0648 子样本2： (0.43) (0.73) (6.53) R2=0.8339， SSE2=0.2729 计算F统计量： F= SSE2/SSE1=0.2792/0.0648=4.31 查表 给定?=5%，查得临界值 F0.05(9,9)=2.97 判断 F F0.05(9,9) 否定两组子样方差相同的假设，从而该总体随机项存在递增异方差性。 （2）怀特检验 作辅助回归: （-0.04）(0.10) (0.21) (-0.12) (1.47) (-1.11) R2 =0.4638 似乎没有哪个参数的t检验是显著的 。但 n R2 =31*0.4638=14.38 ?=5%下，临界值 ?20.05(5)=11.07，拒绝同方差性 原模型的加权最小二乘回归 对原模型进行OLS估计，得到随机误差项的近似估计量ěi，以此构成权矩阵?2W的估计量； 再以1/| ěi|为权重进行WLS估计，得 各项统计检验指标全面改善 SSE=0.0706 总结 异方差的概念