金融计量学试验-金融学综合试验教学中心.pdf

第一讲导论 第一节课程内容概述 第二节Eviews软件基础 第一讲导论 一、课程内容  时间序列分析方法 与以前学习的模型大相径庭 在预测一个变量的未来变化时，我们不再使 用一组与之有因果关系的其他变量 而只是用该变量的过去行为来预测未来—— 这便是时间序列分析方法。 第一讲导论 上海股票价格指数1990年12月到 2003年8月的月收盘价格图 第一讲导论 一、课程内容 这个图是上海股票价格指数1990年12月到 2003年8月的月收盘价格图。 它的波动原因，可能是经济、金融甚至是政 策等多方面作用的结果。 在这种情况下，我们想要用以前结构式模型 来解释它的变动，也许比较困难或者根本就 不可能。 第一讲导论 一、课程内容  应用时间序列分析方法主要由于以下几种情况：  1.在无法获得那些被认为影响的解释变量的数据 时。  2.或是即使可得到解释变量的数据，但是回归模型 系数的标准误差太大而使得多数回归系数统计检验 不显著  3.或是预测的标准误差太大以致无法接受时。 第一讲导论 一、课程内容  金融市场中拥有大量的交易数据都是按时间顺序产 生和进行记录，几乎都表现为动态的时间序列数 据。因此在对金融市场的数据进行分析建模和实证 研究中使用得最多的一类分析工具就是时间序列分 析方法。  时间序列模型反映某个变量过去的变动规律、并利 用这个规律来预测未来变化。在某种意义上说时间 序列模型是一个高级的外推方法，有时它是进行预 测的有效工具。 第一讲导论 一、课程内容 实验一线性回归模型应用 实验二简单外推模型应用 实验三平滑技术和季节调整 实验四随机时间序列的特征观察 实验五单位根检验、协整与误差修正模型 实验六ARMA模型应用 实验七条件异方差模型应用 第一讲导论 二、课程目标 这门课程的内容是介绍金融经济计量学理论 方法及经济计量学软件在经济研究、经济管 理和金融领域中的应用。 通过对大量有关商业、经济以及金融活动实 例的分析，对相关建模技术的讨论，使学生 通过自己的实践来逐渐体会和掌握建立与使 用模型的艺术本质。 第一讲导论 三、课程要求  1.本课程与其他课程的联系与分工 先修课程《线性代数》、《微积分》、《概 率统计》、《计算机基础》、《经济学》、 《经济计量学》、《金融学》 对前期知识有所欠缺的，请同学自行补习。 尤其是《经济计量学》。 2.本课程并不对数学有很高要求，主要以掌 握结论为主，公式推导可凭个人兴趣，自主 进行。 第一讲导论 三、课程要求 3.实验要求 实验前认真复习理论。 试验中每三人一组，合作、讨论进行。 试验后按要求填写实验报告，并抽查汇报、 演示实验。 第一讲导论 三、课程要求 4.考核要求 期末考核以实验成绩为主，与教务处协商另 行确定。