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价格波动的研究方法及其模型 张克荣 a，刘武艺 b （阜 阳 师 范 学 院 a.经济与商业学院 ；b.科 研 处 ，安 徽 阜 阳 236041） 摘 要 ：在价格理论与实践中 ，经济学家们试图建 立严密的数学模型来研究和分析时间序列经 济周期和误差修正等价格波动问题 。 文章参考有关时间序列分析方面 的 研 究 成 果 ，系统阐释了应用 于价格波动相关的计算方法及其模型 。 关 键 词 ：价 格 ；波 动 ；研 究 方 法 ；模 型 中 图 分 类 号 ：F304.2 文 献 标 识 码 ：A 文 章 编 号 ：1002－6487（2011）07－0044-04 在 价 格波动的研究方法上 ，经济学家们不断建立严密的 数学模型来研究时间序列问题 ， 如 ARMA 模 型 、VAR 模 型 、 多元统计分析方法 、状 态 空 间 模 型 、HP 滤 波 、BP 滤 波 等 各 种 滤波方法都被广泛用来分析时间序列和经济周期等问题 。 本 文主要参考高铁梅 [1]、张 晓 峒 [2]和 易 丹 辉 [3]等有关时间序列分 析 方 面 的 研 究 ，阐释应用于价格波动的一些研究方法及其模 型 。 目 前 ，有关价格波动的研究方法 ，主要有季节调整方法 、 时间序列分析法 、 协 整 分 析 、 向量自回归模型 、 投 入 产 出 模 型 、误差修正模型和脉冲响应模型等 。 时间序列的趋势及波动周期测定方法 1 对 于 月 度 、季度等时间序列的波动特征分析 ，其 测 度 的 基 本 思 想 是 ： 首先从时间序列中消除季节因素和不规则因 素 ； 再 利 用趋势分解方法把长期趋势和循环要素分离开 ，研 究经济变量的长期趋势波动和景气循环变动 。 由 于 食 品 消 费 基 金 项 目 ：安徽省教育厅人文社科项目 （2007sk262）；安徽省高校青年教师资助计划项目 （2008jqw108） 作 者 简 介 ：张 克 荣 （1980-），女 ，安 徽 怀 远 人 ，硕 士 ，讲 师 ，研 究 方 向 ：农 业 经 济 管 理 。 刘 武 艺 （1979-），男 ，安 徽 安 庆 人 ，博 士 ，副 教 授 ，研 究 方 向 ：农 业 经 济 管 理 。 MCMC） 方 法 的 WinBUGS 软 件 ， 使复杂的数值 积 分 简 单 化 ， 使参数先验分布的 设 定 、初始值的选择变得方便 ，使 贝 叶 斯 分 析 模 式 化 。 而 且 ，参数的估计结果和统计模拟检验的显示 图 文 并 茂 ，对于计量经济学以及其他学科中较复杂函数的参 数进行贝叶斯估计提供了极大方便 。 另一 方 面 ，与经典统计方法相比 ，贝叶斯方法是基于先验 信息的，若不加思考地利用贝叶斯方法则不可取 。 如果存在很 强 的 先 验 信 息 ，这时可以应用贝叶斯方法 ；如果有大量的 数 据 和相对较弱的先验信息 ，则不可过分强调使用贝叶斯方法 。 [6]Koop G. Bayesian Econometrics[M].Chichester:John Wiley Sons Ltd,2003. [7]Lancaster T. An Introduction to Modern Bayesian Econometrics [M].Massachusetts:Blackwell Publishing Ltd.,2004. [8]Marquardt D. W. An Algorithm for Least -Squares Estimation of Nonlinear Parameters [J].Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics,1963,11(2). [9]Meyer R., Yu J. BUGS for a Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Models[J].Econometrics Journal,2000,3(2). [10]Thursby J. Alternative CES Estimation Techniques[J].The Review of Economics and Statistics,1980,6(2). [11]Tsurumi H. T. Y. A Bayesian Estimation of Macro and Micro CES Production Functions[J].Journal of Econometrics,1976,4(1). [12