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2017 年银行职业资格 《风险管理》复习题（一） 多选题 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括 （） . A.系统风险 B.信用风险 C.操作风险 D.战略风险 E.声誉风险 【正确答案】BCDE 【答案解析】本题考查商业银行风险的主要类别。参见教材P9. 多选题 下列关于信用风险的说法，不正确的是 （） A.投资组合仅因为交易对手的直接违约造成损失 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.结算风险是一种特殊的信用风险 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险 E.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类 【正确答案】ABD 【答案解析】投资组合不仅会因为交易对手（包括借款人、债券发行人和其他合约的交易 对手）的直接违约造成损失，而且交易对手信用评级的下降也可能会给投资组合带来损失。 参见教材P10. 多选题 我国商业银行的经营原则有（ ）。 A.安全性 B.约束性 C.流动性 D.效益性 E.规模性 【正确答案】ACD 【答案解析】商业银行的经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性。选项ACD 符 合题意。参见教材P4. 多选题 下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有（ ）。 A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 B.风险管理从根本上改变了商业银行经营管理模式 C.风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据 D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值 E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力 【正确答案】ABDE 【答案解析】本题考查风险管理与商业银行经营关系。参见教材P4-5. 多选题 下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段，说法正确的是 （） . A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证 商业银行资产的流动性 B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配 资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银 行的风险管理 E.以上选项都正确 【正确答案】ACD 【答案解析】本题综合考察商业银行风险管理的发展阶段。参见教材P6-8. 多选题 国别风险可分为 （）。 A.政治风险 B.主权风险 C.货币风险 D.声誉风险 E.间接国别风险 【正确答案】ABCE 【答案解析】国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观 经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险的主要类型之一。参见 教材P12. 多选题 下列属于市场风险的有 （） . A.利率风险 B.股票风险 C.违约风险 D.汇率风险 E.商品风险 【正确答案】ABDE 【答案解析】市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。参见教材P10. 多选题 操作风险可以分为七种可能造成实质性损失的事件类型，其中包括 （） . A.就业制度和工作场所安全事件 B.执行、交割和流程管理事件 C.客户、产品及业务活动事件 D.实物资产损坏 E.外部欺诈 【正确答案】ABCDE 【答案解析】参见教材P11.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四 大类别，并由此分为内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业 务活动事件，实物资产损坏，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件等七种可能造 成实质性损失的事件类型。 多选题 下列关于资本作用的说法，正确的有 （） . A.资本为商业银行提供融资 B.吸收和消化损失 C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担 D.维持市场信心 E.为风险管理提供最根本的驱动力 【正确答案】ABDE 【答案解析】本题考