Panel Data模型EViews操作过程2012.docVIP

Panel Data模型的EViews操作过程 两种模式： Ⅰ. 关于Panel工作文件； Ⅱ. 关于Pool对象。 Ⅰ. 关于Panel工作文件的操作过程 案例1：我国农村居民消费函数（2000-2010年，27个省市数据） 一、输入数据 1、创建Panel工作文件 选择File / New / Workfile，在出现的创建工作文件对话框中： （1）在文件结构类型中，选择“平衡面板（Balanced Panel）”； （2）输入起始、终止期，截面单元个数。 2．更改截面标识（可以省略） 序列crossid中是以数字1、2、…标记截面标识，为了便于区分，可以重新定义一个字符串序列。 （1）点击object / New object，选择series Alpha并输入序列名（设为dq）； （2）双击dq序列，在打开的序列窗口中粘贴截面标识的字符串序列； （3）双击工作文件窗口中的Range，在弹出的对话框中，将截面标识的的ID序列改成新的标识序列：dq 3．输入数据 键入命令：DATA Y X，然后用复制+粘贴方式从Excel文件中将各个变量的堆积数据（注意：数据事先要按照截面单元堆积，本例中是按照“地区”）复制到工作文件之中；此时工作文件中各个变量都是堆积数据。 二、模型估计过程 1．估计混合模型 直接在命令窗口键入命令：LS Y C X 2．估计变截距模型 在方程窗口中点击Estimate按钮，在弹出的方程描述框中选择Panel Options选项卡，此时可以在截面和时期列表中选择None、Fixed、Random，用来选择单因素（或双因素）固定效应、随机效应变截距模型；同时可以选择GMM、GLS、SUR等估计方法。 模型估计结果中只显示解释变量的参数估计值，截距项的估计结果要在View\Fixed/Random Effects中显示。 Panel Data模型的检验过程 1．检验是单因素或双因素或混合模型 （1）估计固定效应双因素模型； （2）在方程窗口中选择View\Fixed/Random Effects Testing/Redundant Fixed Effect，检验固定效应“冗余”假设是否成立。 2．检验是随机效应或固定效应。 （1）估计（双因素）随机效应模型； （2）在方程窗口中选择： View\Fixed/Random Effects Testing/Correlate Random Effects，进行Hausman检验。 所以模型是双因素模型——同时存在着个体效应和时间效应；其中个体随机效应，时期固定效应。估计结果为： Ⅱ. 关于Pool对象的操作过程 案例2（来源：格林《经济计量分析》） 时期：1935-1954年； 截面单元：5家企业 GM：通用汽车公司、CH：克莱斯勒公司、GE：通用电器公司、WE：西屋公司 US：美国钢铁公司 3个变量： I ：总投资 M ：前一年企业的市场价值（反映企业的预期利润） K ：前一年末工厂存货和设备的价值（反映企业必要重置投资期望值） 内容： 建立包含Pool对象的工作文件 Pool对象中的数据处理 模型估计过程 模型检验过程 一、在工作文件中创建Pool对象 1、创建工作文件 2、创建Pool对象 点击Objects / New Object，选择Pool对象，在弹出的窗口中输入各个截面单元的识别标识（习惯上加上前缀“_”）： 二、Pool对象中的数据处理 1．输入数据 输入方式：键盘输入、文件导入、复制+粘贴（适用于堆积数据） （1）双击Pool对象，点击View/Spreadsheet（stacked data），系统要求输入序列名列表： （2）输入数据： 输入Pool变量名，点击OK后，出现数据窗口： 输入数据的步骤为： 事先将Excel中的数据整理成堆积数据，每个变量一列数据； 根据Excel表中数据的排列形式，转换EViews中数据的排列方式 ——按截面单元 / 时期顺序堆积数据； 利用复制+粘贴的方式，将Excel表中的数据复制到Pool对象中。 2．生成序列 点击Pool工具栏的Poolgenr按钮，或者选择Proc\Generate Pool Series，在弹出的对话框中输入定义新序列的有关公式（例如，生成Kt-1） 3．描述统计 在Pool窗口中选择View/Descriptive Statistics…，并在对话框中输入变量名，将会输出每个变量的有关描述统计量。 说明： 堆积数据（Stacked data）: 计算每个变量（关于所有截面单元，所有时期）的描述统计量。 去掉均值的堆积数据（Stacked-means removed）: 计算除去截面平均值之后的描述统计量。 截面变量（Cross-se