两类多元GARCH模型的预测绩效和组合VaR的研究.pdfVIP

两类多元GARCH模型的预测绩效和组合VaR的研究.pdf

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
两类多元GARCH模型的预测绩效和组合VaR的研究

39 20 V o l. 39 No . 20 2009 10 M AT HEM A T I CS IN PRA CT I CE A ND T HEORY Octo ber , 2009 GARCH VaR 吕 轶,  陈荣达,  刘剑波 ( , 3100 18 : V aR . GA RCH , . , GA R CH CC C , 65 , A RM S E M A D , V aR, . : GA R CH ; CCC ; V aR; 1 , V aR . , V aR , , . V aR , . Bo ller slev[ 1] ( 19 86 A RCH GA RCH . 20 , GA RCH . . , GA R CH , ( Laurent et al , 2006 . , V EC N ( N + 1 ( N ( N + 1 + 1 / 2, BEK K , N ( 5N + 1 / 2, N . , GA R CH . O -GA R CH ( A lex ander, 2002 . , GA R CH ( , 2006; , 2007 , GA R CH . ( 2003 GA R CH , , , GA R CH . - . O GA RCH CCC GA R CH , , V aR . , 3 : 1 , EWM A CCC O -GA R CH ; 2 , , V aR . , . : 2009-02-11 42 39 2 y t t N , yt = c + t , t = 1, 2 , , T ( 1 t = H t 1/ 2 Zt ( 2 , c N 1 , t t N 1 , H t N N . N 1 Zt , 0, . 2. 1EWMA . . ( 1996 . J P Mo rgan EWM A , , . ( Decay Fact or ( 0 1 . , , , ( 1 -

文档评论(0)

jiayou118 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档