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校赛解析 校赛赛题 2003 风与水花 航空订票 2004 开放式基金的投资问题 2005 分类与识别 2006 组合投资的收益与风险问题 2007 水电站的生产计划问题 2008 中国股市若干问题分析 中国股市若干问题分析 投资策略研究 超凡预测能力：投资策略?获利最大 5只股票 853只股票 股票表现 最大…… 853只股票分类 中国股市“泡沫” 现象 5只股票 一、投资策略 决策变量： 每日买进、卖出各类股票数量 约束 资金的流动状况 2、求解 算法：局部穷举有哪些信誉好的足球投注网站 基本思想：最低买进、最高卖出 时间冲突：开盘买出、最低买进 或 最高卖出、收盘买进 近似调整：平均 其他 数学规划、动态规划、局部寻优、近似算法等方法 可使用 Matlab Maple Spss lingo Excel等软件计算 Matlab计算 数据处理： 5只股票 853只股票 计算增长率 for i=1:5 for j=1:105 if loprc(i,j)~=0 M1(i,j)=(opnprc(i,j+1)-loprc(i,j))/loprc(i,j); M2(i,j)=( hiprc(i,j+1) -loprc(i,j))/loprc(i,j); end end end [m3,m4]=max(M1); [m5,m6]=max(M2);%t num; 投资结果 mm=1;mm2=1;mm3=1; for i=1:105 if m3(i)-0.010 mm=mm*(1+m3(i)-0.01); end if m5(i)-0.010 mm2=mm2*(1+m5(i)-0.01); end if (m5(i)+m3(i))/2-0.010 mm3=mm3*(1+(m5(i)+m3(i))/2-0.01); end end mm,mm2,mm3 3、结果 5只股票 mm = 48.385 mm2 =1577.2 mm3 =272.13 853只股票 mm = 6.5706e+021 mm1 =7.1938e+024 mm2 =6.3777e+027 其他 二、股票表现 6只股票——最好、最差 比例法、比较法 6只股票——涨跌震荡最凶、最不凶 涨、跌交换的次数的多与少 每日最高最低差别大与小 与（五日）均线偏差大与小 方差或标准差大与小 （2）求解 Matlab 计算 （3）结果 最好 冠农股份 600251 6.42 川投能源 600674 5.12 …… 最差 中国石油 601857 -.64 太平洋 601099 -.55 …… 涨跌 …… 2、聚类分析 标准聚类 分层聚类——收盘价、收盘价环比，或其他 距离 聚类方法 其他 ——图形比较、行业分析、地域分析、发行时间分析等 （2）求解 SPSS SAS EVEIS Matlab 三、股市泡沫 开放性问题 数据收集 无统一答案 赛前准备 寻找最佳组合 三人 往届赛题 优秀论文 数学软件 Matlab Lingo Spss 其他 数学理论 主讲人：孙云龙 数学建模课件 1、模型 股价 股数 现金余额 终时 股票序号 目标函数：总收益最大 印花税税率 佣金系数 过户费系数 每日资金总额 交易费用 ?? 投资资金限制 ? 每日现金余额 ? 初始资金 非负约束 其他约束 持有股数 新购股数 抛售股数 现金余额 分配 交易费用 资金总额 假设 1、可在开盘、最高、最低、收盘时瞬间实现相应价位的交易 2、T+1 或涨幅 10% 或独立 3、股市的涨跌可以准确预测 4、问题中的数据真实可靠 开盘 最低 最高 最低 main1.m main2.m 股票 时间 每日最大 开盘 最低 最高 最低 平均 时间 每日最高 1、描述统计 （1）模型 for i=1:853 for j=1:306 if opnprc(i,j)~=0 p1(i)=opnprc(i,j); break end end for k=306:-1:1 if clsprc(i,k)~=0 p2(i)=clsprc(i,k); break end end end p1=p2./p1-1; p1=[num;p1] 起点 终点 ……………… main3.m （