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承 诺 书 我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则. 我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。 我们参赛选择的题号是（从A/B/C/D中选择一项填写）： 我们的参赛报名号为（如果赛区设置报名号的话）： 所属学校（请填写完整的全名）： 枣庄学院 参赛队员 (打印并签名) ：1. 郭玲玲 2. 石统帅 3. 王芳 指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： 日期： 20 年 月 日 赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）： 编 号 专 用 页 赛区评阅编号（由赛区组委会评阅前进行编号）： 赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）： 评 阅 人 评 分 备 注 全国统一编号（由赛区组委会送交全国前编号）： 全国评阅编号（由全国组委会评阅前进行编号）： 构建复合基金投资组合 摘要 市场上有多种可提供投资者选择的资产。本文试图对各种收益风险进行分析，在一定的标准下给出复合基金组合的效益前沿，即有效资产组合，为投资者提供参考。 在此我们要考虑两方面的问题，问题一是给定一定资金对其进行股票基金和证券基金的投取，使其收益最大，问题二是选取一种基金给定他适合长期投股还是短期投股，从而给出最佳方略。 在建立模型时，考虑到资本市场的实际情况，我们对题目的条件做了适当的简化和补充。对于投资，找到平衡点是很重要的，对于任何一种投资，都有它的平衡点，也就是最优值。由于用于投资的资金很大，我们忽略了单位资产的交易费用，同时我们允许从银行贷款进行投资，以增加投资的灵活性。我们把投资的平均收益率和风险损失率作为各种资产及组合的收益和风险的定量描述，用计算机模拟了各种可能的投资组合，得到了完整的风险——收益图，直观的给出了有效资产组合的区域，并给出了精确的计算方法计算资产组合集合的效率前沿，使不同类型的投资都可以找到最佳的投资组合。（有模型的在摘要中给出模型） 同时，本文给出了相应的解法，并用偏好系数加权法把双目标问题，化为单目标问题进行求解，并附有举例说明，根据具体问题做出判定，所得简化的线性规划问题的最优解也是原来非线性规划问题的最优解。 最后，我们分析了一些因素可能对模型产生的影响，并提出了模型的改进方向，以满足对预测的可靠程度要求更高的投资者的需求。 关键字： 线性规划 计算机模拟 非线性规划 偏好系数加权法 1 问题重述 股票基金就是将资金投资于股票市场；债券基金就是将资金投资于债券市场复合型基金就是介于股票基金和债券基金之间的一种基金，其投资范围包括且限于股票市场和债券市场。 实际上任何投资策略都是在寻找收益与风险之间的均衡。选择我国公开发行的契约型-开放式-股票型基金为可选投资目标基金。试对它们2005年1 月以来的收益与风险进行评价（根据自己的数据采集、处理能力选取适当规模的数据，附件中也给出了部分数据）。基于你的评价结果，根据投资者的风险收益偏好，构建复合型基金之投资组合。构建复合型基金之投资组合2 问题分析 本题主要研究复合型基金之投资组合股票基金投资者的风险收益偏好3 模型假设 1.投资数额M相当大，为方便计算，假设M=1； 2.投资越分散，总的风险越小； 3.总体风险用投资项目中最大的一个风险来度量； 4.n种资产之间是相互独立的； 5.在投资的这一时期内，，r0为固定值，不受意外因素的影响； 6.净收益和总体风险只受影响