[2017行业深度分析报告]黑色产业链期货套利报告:关注螺纹跨期套利.pdfVIP

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华泰期货|黑色产业链期货套利报告 套利效果跟踪: 开仓方向 开仓价 开仓手 必威体育精装版价 交易盈亏 套利组合名称 交易合约 开仓日期 (1多头,-1 必威体育精装版日期 风险度 收益率 格 数 格 (无手续费) 空头) RB1801 2017-3-2 -1 3304 2 2017-11-1 3563 螺纹热轧套利 2420 20% 9% HC1801 2017-3-2 1 3405 2 2017-11-1 3785 RB1801 2017-10-17 -1 3740 1 2017-11-1 3563 螺纹跨期套利 1200 20% 8% RB1805 2017-10-17 1 3639 1 2017-11-1 3582 注:初始资金为开仓头寸占用资金除以风险度 2017-11-01 2 / 12 华泰期货|黑色产业链期货套利报告 跨期套利机会跟踪 1、螺纹钢期货跨期套利 图1:螺纹10 月-1 月 单位:元/吨 图2 :螺纹5 月-1 月 单位:元/吨 10月-1月(右轴) RB1 月 RB10 月 5 月-1月(右轴) RB1 月 RB5 月 4500 400 4500 50 300 4000 4000 0 200 3500 350

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