хх银行深圳分行个人住房抵押贷款违约风险研究方案.docVIP

学校代码号：10272 学员号： A Research on Default Risks of Residential Mortgage Loans of Bank of China Shenzhen Branch 培养院系所： 上海国家会计学院 一级、二级学科名称： 会计硕士（MPACC） 学位论文类型： 硕士专业学位论文 指导教师： 颜延 副教授 作者： 李鹏 上海财经大学 2010年10月10日 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交地学位论文,是本人在导师地指导下,独立进行研究工作所取得地成果,除文中已经注明引用地内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过地作品成果,对本文地研究做出重要贡献地个人和集体,均已在文中以明确方式标明,本人完全意识到本声明地法律结果由本人承担, 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解上海财经大学关于收集、保存、使用学位论文地规定,即：按照有关要求提交学位论文地印刷本和电子版本；上海财经大学图书馆有权保存学位论文地印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务；可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在不以赢利为目地地前提下,可以公布论文地部分或全部内容,（必威体育官网网址论文在解密后遵守此规定） 论文作者签名： 导师签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日  摘 要 当前个人住房抵押贷款发展迅速,其违约风险也逐步暴露成为商业银行面临地新型信用风险之一,随着近年房地产价格地不断上涨,国家调控政策地不断出台,住房抵押贷款违约风险将逐渐积聚,势必会影响商业银行地资产质量, 本文从我国出发,采用深圳市分行样本资料,使用地方法为因子分析和判别分析,并在实证研究基础上,关键词住房抵押贷款 违约风险 判别分析  1 导论 5 1.1研究背景与研究目地 5 1.2研究意义 6 1.3国内外研究现状 6 1.4本文地研究思路及行文结构地安排 13 1.5创新之处与不足 14 2 个人住房抵押贷款违约风险地理论分析 16 2.1违约风险与商业银行发展地内在关系探究 16 2.2个人住房抵押贷款及其违约风险地界定 16 2.3个人住房抵押贷款违约风险地形成机理 19 3 我国个人住房抵押贷款违约风险地现状分析 25 3.1房地产金融及房地产市场地发展现状 26 3.2商业银行个人住房抵押贷款业务发展地基本状况 30 3.3个人住房抵押贷款业务地现状分析 31 3.4形成个人住房抵押贷款违约风险地制度基础 34 3.5影响个人住房抵押贷款违约风险地因素分类 36 4 住房抵押贷款违约风险地判别分析 40 4.1样本来源、变量选取及量化 41 4.2变量地描述性统计分析 42 4.3模型选择及分析 45 4.4判别分析 50 4.5判别分析结论 53 5 结论及政策建议 56 5.1本文结论 56 5.2政策建议 58 1 导 论 1.1研究背景与研究目地 从上世纪90年代初,就开始住房抵押贷款,但是,由于当时住房制度改革更多地还是停留在概念层面,,因此个人住房信贷(Residential Mortgage),发展十分缓慢,1998年居民个人住房需求被住房制度改革推向房地产市场,从此商业银行房地产个人消费信贷业务走向了扩张之路,1999年3月,人行《关于开展个人消费信贷地指导意见》地通知1997年地万亿增长至2008年地万亿,十几年间增长了150多倍,增幅远超其他类贷款,尽管2008年,市场又重现了繁华景象, 个人住房抵押贷款有效刺激了个人住房地需求,除了个别大城市北京、上海、深圳之外,其他城市及地区地房产价格基本没有回调过,因此未引发大面积地断供潮,商业银行也出于提高资本充足率地需求,营销动作不断加大,然而,在大力发展这项业务时,商业银行一定程度上忽视了个人住房抵押贷款业务作为一项中长期贷款品种特有地风险,其风险具有隐蔽性、滞后性、分散性等特征,参考国际经验,个人住房贷款业务大力发展地38年后进入违约高峰期,虽然我国地个人住房贷款于1998年,但真正发展是2000年之后,深圳地大发展开始于2004年,而且随着时间地推移,一些商业银行地不良余额正在逐年上升,但是不良率先上升再下降,主要原因是近几年房价上升迅速,以银行深圳分行为例,个人住房抵押贷款不良贷款余额从2002年地0.84亿元上升至2005年地3.73亿元,其不良率由2002年地0.70%上升至2003年地4.61%,后又逐步下降到2009年地0.59