第四章--多元回归模型.ppt

计量经济学;多元回归分析（multiple regression analysis）;Y;决定系数与多元相关系数;自由度调整后的决定系数(coefficient of determination adjusted for the degrees of freedom);例题4-1;解答（1）;解答(2)(3);偏相关系数(partial correlation coefficient);例题4-2;解答;补充1：OLS中误差项ut的假定;如果(1)-(4)项的假定成立，由OLS得出的估计量就是最优线性无偏估计量（best linear unbiased estimator，BLUE），又叫作Gauss-Markov定理。为了方便起见，我们可以将最优线性无偏估计理解为所有线性无偏估计（估计量的平均值等于实际参数）中，方差最小的估计。因此，能够满足(1)-(4)假定的最小二乘估计所得到的参数，其精确度非常高。进一步，根据中心极限定理，误差项服从正态分布，即满足假定(5)。 不过，实际经济现象并不完全能够满足(1)-(5)的假定，相反，这些假定大多不能成立。;补充2：异方差性;异方差性的解决方法 （1??对解释变量与被解释变量进行对数变换； （2）利用加权最小二乘法（weighted least squares，WLS）或者最优法模型进行估计。 （3）增加模型的解释变量数目，提高模型预测的准确性。;补充3：多重共线性;(4)如果无法利用时间序列数据，则使用横截面数据、面板数据对多元回归模型进行估计； (5)对解释变量和被解释变量，用阶差、比率等形式进行变换，重新构建多元回归模型，进行估计； (6)将先行研究的(2)-(5)等方法取得的估计结果部分代入模型，只估计剩余的参数； (7)试用岭回归（ridge regression）分析； (8)根据解释变量的主成分分析（principal component analysis），做出相互之间不相关的合成变量，以此为新的解释变量构建新的模型，进行估计。;;;;;;;;谢谢观看