欧元区国家金融市场的风险溢出效应研究.pdfVIP

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2017-11-03 发布于北京
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欧元区国家金融市场的风险溢出效应研究.pdf

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第卷第期经济数学 , 31 2 Vol.31 No.2 2 0 1 4 年月6 JOURNAL OF QUANTITATIVE ECONOMICS Jun.2 0 1 4 欧元区国家金融市场的风险溢出效应研究* 1 2 1 , , 欧阳雪艳杨晓光李应求 ( , ; , ) 长沙理工大学数学与计算科学学院湖南长沙中国科学院数学与系统科学研究院北京 1. 410004 2. 100190 , 摘要采用方法分析欧元区金融市场的风险关联通过测度金融市场间的系统性风险溢出 CoVaR , , , 效应考察单个市场的脆弱性和对系统性风险的贡献性实证发现一方面危机程度较严重的欧洲五国市 . , , ; , 场的风险关联较强但风险传染并不明显陷入危机主要是源于自身经济出现问题另一方面德国靠其强 , , 大的经济基础受到的影响是有限的扮演着稳定市场的角色. ; ; 关键词欧洲主权债务危机风险关联 CoVaR 中图分类号 / 文献标识码 F833 837 A The Risk S illover Effect Amon Financial p g Markets ofEuro Zone 1 2 1 , , OUYANG Xue-an YANG Xiao-uan LI Yin -iu y g g g q ( , , , ; 1.Schoolo Mathemat