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FTP的定义和作用 2010年11月 1 一、 FTP的定义和作用 二、 FTP管理工具的出现、演变和界定 三、 FTP管理的目标 四、 FTP定价原则 2 一、 FTP的定义和作用 一、 FTP的定义和作用 什么是FTP？ 内部资金转移定价是资金在银行内不同部门、不同产品、不同分支机构之间流动的价格. 资金 资金 资金 资金 资金运用 资金中心 资金来源 客户 条线 条线 客户 利息和 利息 费用 FTP FTP 成本 收入 买入 卖出 资本 市场 FTP是指：银行内部资金中心（司库或错配中心）与各利润单位之间按照确定的规则全额有偿转移资金，当资金使 用方放出资金，它使用银行内部资金，需要通过转移定价向资金中心支付资金成本；资金提供方吸收资 金，它提供银行内部资金，可以通过转移定价从资金中心获得资金收入. 3 一、 FTP的定义和作用 一、 FTP的定义和作用 FTP的计价原理 放款部门的利差为2%(放款利率5%-资金成本率3%) ； 存款部门的利差为1%(资金收益率2%-存款利率1%) ； 对全行来说，存放款的定价将有科学的依据，其利润的考核也建立在客观、公平的基础上； 在期限匹配的情况下，存放款部门的利差会被锁定了，也就是他们从此不用承担利率风险，利率风险全 部转移到资金中心来控管，如此全行的利率风险得以集中，并且交由具有操作金融工具能力的资金中心 统一管理； 而资金成本率(3%)与资金收益率(2%)的利差就是补偿资金中心利率风险的资金. 利率 5% 放款利差 逐笔计价 FTP定价曲线 3% 锁定利差 缺口利差 2% 存款利差 资金中心拿走用 来控管以短支长 1% 之利率风险 逐笔计价