基于分位数法的风暴潮灾害风险可保性识别.pdfVIP

N。．1 第3卷第1期 海洋经济 V01．3 Feb．2013 2013年2月 MARINEECONOMY 【理论研究】 基于分位数法的风暴潮灾害风险可保性识别 郑 慧，赵 昕 (中国海洋大学经济学院，山东青岛266100) 摘要：以风暴潮灾害风险的可保性识别为研究目标，在详细分析了传统风险可保性条件 和现代风险可保性条件的基础上．结合风暴潮灾害自然属性，对风暴潮灾害的可保性进行 了理论评述。使用Q—Q图、峰度检验等一般统计分析工具，验证了风暴潮灾害的部分统 计特征：为提高检验结果的准确性，引入基于分位数法的统计量验证了风暴潮灾害风险的 可保性。最后，总结出风暴潮灾害风险的准公共物品性、正外部性、精算技术难度高等保 险属性。 关键词：风暴潮灾害；风险可保性；分位数法 中图分类号：F840．64文献标志码：A 文章编号：2095—1647(2013)01—0006—06 析，得到了均值失真保险定价原则及其优良的精 1问题的提出 算性质和分保方式，扩展了期望效用理论下对巨 灾风险保险的认识。此外，戈利耶【51在其专著 所谓可保性是指符合保险精算原理和大数定 (佩险和时间经济学》中从另一个视角解释了可 律的要求…，能够以风险共担为理念，以资金集 保风险理论：为了使巨灾风险可保成为可能，有 聚为目标，实现风险补偿的各种风险。理论上， 两种方法可以采纳，要么增加参与风险分担的风 只有具有可保性的风险才能纳入保险范畴，其相 险单位，要么将风险损失均摊到不同的时期。拓 应险种的设计才是有意义的。因此，检验风暴潮 宽了风险可保性的理论限制。 灾害风险是否具有可保性，是探讨使用保险技术 国内学者对该问题的看法主要分为两类：否 处理风暴潮灾害风险的前提条件。目前关于海洋 定灾害保险可保性的一方和支持灾害保险可保性 灾害风险可保性成果并不多见，在此以巨灾风险 的一方。前者一般认为M，巨灾风险中一旦风险 可保性相关研究做借鉴。 事件触发，会带来大量风险对象同时遭受损失， 针对巨灾保险的问题，国外相关研究始于十 产生责任积累。而由传统可保理论计算出来的保 九世纪六十年代。1961年期望效用理论被引入保费是无法抵补这部分巨额损失的，这就会造成保 险界【2】。随着决策理论的发展，这一理论模型不 险人的巨额经营风险。所以，根据传统可保性理 断完善、进步，使得解决巨灾保险中的各种问题 论，与巨灾风险相关的风险都是不可保的。石 成为可能。之后，Denuit，DhaeneVanWouvel31 兴日I、雷冬嫦【9】等研究了灾害风险特别是海洋灾害 和Luan【41，使用预期效用理论对巨灾风险进行分 风险的特征之后，提出海洋灾害风险致灾强度 收稿日期：2012—11—18 基金项目：中国海洋发展研究中心重点项目“我国海洋防灾减灾管理问题研究”(AOCZD201103)；中国海洋发展研究中心青 131) 年项目“风暴潮灾害保险定价及运行机制研究”(AOCQN201 第一作者：郑慧，女．讲师，主要研究方向： 风险管理，E-mail：qdzhouc@163．