工银瑞信中证高铁产业指数分级投资.PDF

工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资 基金 2017 年半年度报告摘要 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二〇一七年八月二十五日 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至06 月 30 日止。 第 2 页 共 37 页 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 工银中证高铁产业指数分级 场内简称 高铁母基 基金主代码 164820 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 80,213,019.68 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 深圳证券交易所 所 上市日期 2015 年 8 月 5 日 下属分级基金的基金简称 高铁 A 端 高铁 B 端 高铁母基 下属分级基金的交易代码 150325 150326 164820 报告期末下属分级基金份 12,493,655.00 份 12,493,655.00 份 55,225,709.68 份 额总额 2.2 基金产品说明 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度， 投资目标 实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资 者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重 构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进 行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投 资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其 投资策略 他合理的