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国际汇率的多重形消除趋势波动分析
第 20卷第 4 期 管 理 科 学 Vo l. 20 No. 4
2 0 0 7年 8月 JOURNAL OF MANA GEM EN T SC IENCES A ugu st, 2 0 0 7
国际汇率的多重分形
消除趋势波动分析
苑 莹 ,庄新田
东北大学 工商管理学院 , 沈 阳 110004
摘要 : 基于多重分形消除趋势波动分析方法 , 对 国际上 3 种主要 的 国际汇率 收益序 列进
行实证研究 。通过对收益时间序列进行重排处理和相位 随机化处理 , 并将处理后 的收益序列
多重分形强度与原始序列进 行 比较 , 发现 国际汇 率 的多重分形特 征 是 由两个 因素共 同作 用
的 , 其 中收益序列 的波动相关性起主导作用 , 是形成多重分形特征 的主要原 因 , 而收益序列 的
胖尾概率分布对多重分形特征 的形成也起到一定 的作用 。
关键词 : 物理经济学 ; 国际汇率 ; 多重分形消除趋势波动分析 ; 广义 Hu rst 指数
中图分类号 : F830. 9 文献标识码 : A 文章编号 : 1672 - 0334 (2007) 04 - 0080 - 06
M ultifracta l D etrended F luctua tion Ana ly sis
of In terna tiona l Exchange Ra tes
YUAN Ying, ZHUAN G X intian
Schoo l of Bu sine ss A dm in istration, Northea stern U n iversity, Shenyang 110004 , Ch ina
A b stract:U sing M FD FA , an emp irical re search on three international exchange rate tim e series is p res
ented. It is found that the financial tim e serie s show s p ronounced m u ltifractal characteristic s. Fu rthermore, the
sou rce s of m u ltifractality are analyzed. Through shuffling p rocedu re and p hase random ization p rocedu re, the o
riginal tim e series and the tran sform ed tim e serie s are comp ared. It is found that there are two different typ e s of
sou rce s for m u ltifractality in tim e serie s, nam ely, fattailed p robab ility distribu tion s and non linear temporal cor
relation s. Mo st mu ltifractality of the data is due
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