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本周推荐使用家电器类股票构造现货组合
宏源量化对冲策略日报 2011 年 10 月18 日
本周推荐使用家用电器类股票构造现货组合
报告摘要： 宏源量化研究小组：
本周推荐指数及指数复制。本周，我们根据现货组合构造模型，继续 证券投资顾问：
推荐家用电器指数( 申万)为最佳行业指数，并分别采用十只、二十只 夏涛（资格证号：S1180611010012）
股票复制家用电器指数。对于不同资金规模的投资者，使用股票组合
复制申万行业指数可能存在不同的冲击成本。在综合考虑了冲击成本 期货投资顾问：
与复制复杂程度后，我们建议对于采用1-5 手期指进行量化对冲操作 刘健（资格证号：F0249967）
的客户，使用申万行业指数中的前十大权重股复制申万行业指数；对
产品服务：
于采用5 手以上期指进行量化对冲操作的客户，使用申万行业指数中
肖婷敏（资格证号：Z0000989）
前二十大权重股复制申万行业指数。由于本周推荐的行业指数与上周
TEL ： 010
推荐的一致，上周投资者持有的对冲头寸本周可保持不变。
Email ： hylhtz@
本周推荐对冲组合表现。2011 年10 月17 日上午9 点30 分，宏源期
货某投资者此时进行对冲操作,对冲策略所需资金为100 万。截至2011
年 10 月 18 日收盘时，对冲组合累计盈利11819 元，累计收益率为 相关图表
1.18%。 1.40%
累计收益率
1.20%
现货组合历史表现。从2010 年1 月8 日至2011 年10 月14 日，采用 1.00%
我们推荐的策略构造的现货组合明显跑赢了沪深300 指数，即跑赢沪 0.80%
深300 指数的次数较多，超额收益较大；亏损的次数较少，亏损的幅 0.60%
0.40%
度可控。
0.20%
0.00%
宏源对冲策略历史表现。2011 年1 月3 日至2011 年10 月14 日，采 建仓 2011-10-17 2011-10-18
用宏源量化投资策略能够获得21.87% 的收益，同期沪深300 指数下
跌 16
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