量化投资领域的新方向——程序化交易技术的必威体育精装版进展.pptx

量化投资的新发展  ——程序化交易技术的必威体育精装版进展;研发背景 量化投资简介 程序化交易简介 程序化交易发展与现状 策略开发模式的变革 程序化交易策略智能生成系统 原理简介 系统功能演示 功能、性能对比 应用与发展 ;研发背景 量化投资简介 程序化交易简介 程序化交易发展与现状 策略开发模式的变革 程序化交易策略智能生成系统 原理简介 系统功能演示 功能、性能对比 应用与发展 ;4;5;6;7;8; 提 纲 ;程序化交易(Program Trading)，是指投资者利用金融工程建模与计算机技术等手段，将自己的金融操作方式构建成量化交易策略，严格地按照所设定的规则，由计算机自动进行交易决策并完成交易操作的交易方式。 ;?;程序化交易优势：; 提 纲 ;国外程序化交易发展现状：;国外程序化交易发展现状：;国外程序化交易发展现状：;国外程序化交易发展现状：;国外程序化交易发展现状：;国外程序化交易发展现状：;国内程序化交易发展现状：;国内程序化交易平台：;研发背景 量化投资简介 程序化交易简介 程序化交易发展与现状 策略开发模式的变革 程序化交易策略智能生成系统 原理简介 系统功能演示 功能、性能对比 应用与发展 ;程序化交易的技术瓶颈——策略开发：;传统策略开发流程：;传统策略开发流程：;策略的有效生命周期与失效时间判断：;国外策略智能生成模式的探索：;传统策略开发流程：;高效策略开发流程（智能生成模式）：;高效策略开发流程（智能生成模式）：;策略智能生成模式特点：;Trading?System?Lab(TSL)是一家商品交易策略服务商，由大名鼎鼎的R-mesa交易系统的创始人Mike?Barna所创。Mike?Barna利用遗传规划方法(Genetic Programming, GP)，针对不同交易标的智能生成各种程序化交易策略。从Futures?Truth?Magazine的跟踪结果可以看到这种模式在交易策略研发中的成功的一面。;在标准普尔指数(SP)上的交易系统排名Top10(以三倍保证金为初始资金)：;过去12个月交易系统排名Top10(截至2012/07/31，以三倍保证金为初始资金)：;交易系统自发布以来排名Top10(截至2012/07/31，以三倍保证金为初始资金)：;国外策略智能生成模式的探索——TSL：;策略TSL_SP_1.0Z： 测试周期：日线 时间跨度：23年10月20天 测试初始资金：$100,000 总盈利： $1,080,600 收益率：1080% 总盈亏比：2.69 日内最大回撤：$63,775 总交易次数：556 胜率：70.5%;研发背景 量化投资简介 程序化交易简介 程序化交易发展与现状 策略开发模式的变革 程序化交易策略智能生成系统 原理简介 系统功能演示 功能、性能对比 应用与发展 ;程序化交易策略智能生成系统;研发背景 量化投资简介 程序化交易简介 程序化交易发展与现状 策略开发模式的变革 程序化交易策略智能生成系统 原理简介 系统功能演示 功能、性能对比 应用与发展 ;策略智能生成步骤：;策略构建原理：;策略优化原理：;研发背景 量化投资简介 程序化交易简介 程序化交易发展与现状 策略开发模式的变革 程序化交易策略智能生成系统 原理简介 系统功能演示 功能、性能对比 应用与发展 ;系统功能：;研发背景 量化投资简介 程序化交易简介 程序化交易发展与现状 策略开发模式的变革 程序化交易策略智能生成系统 原理简介 系统功能演示 功能、性能对比 应用与发展 ;程序化交易策略智能生成系统;软件功能对比：;市场数据，账户信息对比：;策略基本选项设置对比：;策略逻辑设置对比：;评估、优化功能对