计量经济学中及名词解释.docVIP

1．经济学 2．理论经济学： 3．应用经济量学 4．内生变量： 5．外生变量： 6．随机方程： 7．非随机方程： 8．时序数据 9．截面数据1．回归分析 2．相关分析 3．总体回归函数 4．随机误差项 5．有效估计量 6．判定系数，是对回归线拟合优度的度量。R2测度了在Y的总变异中由回归模型解释的那个部分所占的比例或百分比。 1．多元线性回归模型 2．调整的判定系数 ，所谓调整，就是指的计算式中的和都用它们的自由度（n－k）和（n－1）去除。 3．对数线性模型 ，该模型中LnYi对,是线性关系，LnYi对LnXi也是线性关系。该模型可称为对数—对数线性模型，简称为对数线性模型。 1．异方差 ：在回归模型中，随机误差项，，…，不具有相同的方差，即 ，当时 ，则称随机误差的方差为异方差 。 2．序列相关 ：在进行回归分析时，如果不同观测点的误差项之间相关，即， , 则称随机误差项之间存在着序列相关现象，也称为自相关。 3．多重共线性 ：在多元线性回归模型中，解释变量之间存在完全或近似的线性关系，称解释变量之间存在完全或近似多重共性线。也称为复共线性。 4．方差扩大因子 ：度量了由于与其它解释变量之间的线性关联程度对估计量的方差的影响，称其为方差扩大因子，定义为 。 ５．加权最小二乘法 ：为了克服方差非齐性，所采用的方法即加权最小二乘法。就 是通过对原来的模型进行加权变换，使经过变换的模型具有同方差的随机误差项，然后再应用普通最小二乘法进行参数估计。 6．广义差分法：广义差分法可以克服所有类型的序列相关带来的问题。如果 　　　　　　　 为经典误差项，则可以将模型变换为 　　　　 此模型即为广义差分模型，该模型不存在序列相关问题。采用普通最小二乘法估计该模型得到的参数估计量，即为原模型参数的无偏、有效的估计量。 1．分布滞后模型 ：如果一个回归模型不仅包含解释变量的现期值，而且还包含解释变量的滞后值，则这个回归模型就是分布滞后模型。它的一般形式为： =+X+X+…+X+ 或 =+X+X+…+ ２．短期影响乘数：在分布滞后模型=+X+X+…+X+ 中，称为短期影响乘数，它表示解释变量X变化一个单位对同期被解释变量Y产生的影响 ３．延期影响乘数：在分布滞后模型：=+X+X+…+X+中， ，，…，称为延期过渡性影响乘数，它们度量解释变量X的各个前期值变动一个单位对被解释变量Y的滞后影响 　 ４．长期影响乘数：在分布滞后模型：=+X+X+…+X+ 中，所有乘数的和称为长期影响乘数 ５．几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型 库伊克(koyck)提出了两个假设：①模型中所有参数的符号都是相同的。②模型中的参数 几何数列衰减的，即 , j=0，1，2，… 。式中，０＜λ＜１，λ称为分布滞后的衰减率，λ越小，衰减速度就越快，X滞后的远期值对当期Y值的影响就越小。 就称为几何分布滞后模型。