单位根相关过程理论的发展与比较.PDFVIP

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2017-09-05 发布于河北
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单位根相关过程理论的发展与比较

∗ : 单位根相关过程理论的发展与比较邓伟唐齐鸣　　 : , 内容提要单位根相关过程在理论上存在密切的联系但其对应的经济含义以及在实际应用中。 , 、“ ” 存在较大的差异本文依据自回归系数与的偏离程度将自回归过程分为平稳过程近单位根 1 、、“ ” , 过程单位根过程中度偏离单位根过程和爆炸性过程等五大类单位根相关过程并以单位根相 , 、关过程的性质差异为主线以检验为代表对单位根检验的方法效果应用范围以及存在问题进 DF , , 行了归纳总结揭示了单位根相关过程间的理论联系和差异对于准确把握单位根检验的应用前提和范围具有重要启发。 : 关键词单位根爆炸性过程单位根检验　　。在很大程度上给二者的区分带来了困难从已有的、一引言 , [ ( 文献来看单位根的检验方法如 DF检验 Dicke y 、 , )、 ( , 单位根理论在宏观经济学金融学和计量经济 Fuller1979 PP检验 Phillis Perron p 。 )、 ( , )、学等领域占据着重要的地位自单位根理论提出以 1988 KPSS检验 Kwiatkowskietal1992 KSS , ( , ) ] , 来许多宏观经济变量时间序列都被认为是单位根检验 Kaetaniosetal2003等已超过十数种但 p 过程。 ( )对美国的货币供应对于自回归系数较接近的情形检验势往往较 NelsonPlosser1982 ρ 1