商业银行 2011-2012第一学期.pptVIP

* 如果客户从a银行提取100万元资金，则会引起原始存款的减少，在银行体系无超额准备金的前提下，必然会出现存款货币消减的过程。 派生存款的紧缩 * 派生存款的紧缩 银行 活期存款 存款准备金 贷款 A -100 -20 -80 B -80 -16 -64 C -64 -12.8 -51.2 D -51.2 -10.24 -40.9 … … … … 总计 -500 -100 -400 分析方法同上。 * 三、影响商业银行存款创造的因素 结论：原始存款额的变动将导致整个商业银行系统存款总额成倍的增加或者缩减。 这个倍数用d表示，称作“存款乘数”。 * 三、影响商业银行存款创造的因素 1、存在现金漏损 若每1元活期存款中，公众作为现金的提取的比例为k，并继续在公众手中流通。 则存款乘数为： * 三、影响商业银行存款创造的因素 2、存在超额准备金 若每1元存款中，银行持有的超额准备的比例为e，则存款乘数为： * 三、影响商业银行存款创造的因素 3、活期存款向定期存款的转变 若定期存款的比率为t，定期存款的法定准备金率为rt，则存款乘数为 * 习题 设某国银行系统新增原始存款 1000 万元，央行对活期存款和非个人定期存款规定的法定存款准备金率为8%和10%，超额存款准备金率为7% ，现金漏出率为 5% ，非个人定期存款比率为50%。试计算整个银行体系创造的存款乘数和派生存款。 * 小结 1、我国金融机构体系的构成。 2、商业银行经营模式和组织形式的分类。 3、商业银行业务种类。 4、商业银行经营三原则及其关系。 5、商业银行经营管理理论演变历史。 6、与银行信用创造有关的计算。 * 贷款“6C”原则 1、品德（Character） 2、能力（Capacity） 3、资本（Capital） 4、担保 或抵押（Collateral） 5、环境（Condition） 6、连续性（Continuity） * 1、商业货款理论：银行资金来源主要以吸收活期存款为主，随时可能被提取。因此，为保持流动性，银行只能发放短期的、与商品周转相联系的自偿性贷款。 2、转换理论：资产流动性的关键在于资产的变现力，只要所持证券可随时变现，流动性即可保证。因此，银行也可参与短期证券业务，不一定非局限于自偿性贷款。 3、预期收入理论：银行资产的变现力是以其未来收入为基础的，如果一项资产业务未来收入有保障，即使是长期放款，也仍可保持其流动性。 * * * 四、商业银行的表外业务 表外业务和中间业务的共同点： 都属于收取手续费的业务； 都不直接在资产负债表中反映出来。 表外业务和中间业务的差异： 银行对它们所承担的风险是不同的。 * 四、商业银行的表外业务 1、备用信用证 备用信用证是银行应客户要求开立的给予第三方（受益人）的信用保证书。 2、贷款承诺 贷款承诺是指银行向客户作出承诺，保证在未来一定时期内，根据一定的条件，随时应客户的要求提供贷款。 3、贷款销售 银行通过直接出售和证券化的方式将贷款转让给第三方。 * 第四节 商业银行的经营管理 * 一、商业银行经营原则 （一）盈利性原则 1、概念 指银行的经营要以收抵支，并取得最大的利润。 2、盈利性的衡量 ① 资产净利率　　　 ② 净资产收益率 ③ 利差收益率　　　 ④ 资金成本率 ⑤ 贷款收益率　　　 ⑥ 贷款保本线 * 一、商业银行经营原则 3、盈利性的来源 增收渠道：提高贷款利率；扩大贷款数量；增加手续费收入。 减支手段：降低负债利息水平；提高管理水平，减少非经营性支出。 * 一、商业银行经营原则 （二）安全性原则 1、概念 指银行在其经营过程中，不仅要保证银行自身资产免遭损失，同时也要保证客户资金的安全。 * 一、商业银行经营原则 银行经营中的风险: ①信用风险 ②市场风险 ③汇率风险 ④购买力风险 ⑤内部风险 ⑥政策风险 * 一、商业银行经营原则 2、风险的衡量 衡量风险的财务指标： ①贷款/存款 ②资产/资本 ③负债/流动资产 ④有问题贷款/全部贷款(贷款五级分类) * 一、商业银行经营原则 3、风险管理的主要策略 ①准备策略 ②规避策略 ③分散策略 ④转移策略 * 一、商业银行经营原则 （三）流动性原则 1、概念 指银行在经营中要保证资产的变现能力，和一种资金的随时可用能力。 * 一、商业银行经营原则 2、流动性的衡量 ①贷款/存款 ②流动性资产/全部负债 ③超额准备金 ④流动资产 – 易变性负债 ⑤存款增长额(率) – 贷款增长额(率) * 一、商业银行经营原则 3、流动性管理方法 ①资