第9章分析商业银行风险,掌握风险控制方法.pptVIP

3.风险管理所需的专业技能 (1)风险监测和分析能力 (2)数量分析能力 (3)价格核准能力 (4)模型创建能力 (5)系统开发/集成能力 五、其他风险控制部门 1.财务控制部门 2.内部审计部门 3.法律/合规部门 4.外部风险监督机构 商业银行风险管理 第一节 商业银行风险管理概述 一、商行风险管理基本概念 1、风险概念：银行风险是指银行在经营过程中， 由于各种不确定性因素的影响而使 其资产和预期收益蒙受损失的可能 性。 2、重要性：风险管理贯穿于商行的所有经管活动 中。商行就是经管风险的机构，其利 润来源于风险管理，无风险，无商行。 风管是商行的核心功能。 第一节 商业银行风险管理概述 3、风险种类： （1）信用风险：对方违约或信用质量下降给银行带来 损失的可能性。最复杂、最主要、业 务覆盖面最广的险种。 最大的信用风险来源：贷款 （2）市场风险：市价的不利变动使银行表内外业务发 生损失的可能性。利、汇、股、商价。 （3）操作风险：制度设计、人员素质的不完善造成损 失的可能性。 （4）流动性风险：在资产不减损前提下及时变现的可 能性。 第一节 商业银行风险管理概述 3、风险种类： （5）国家风险：政治、经济、社会变化，致使 贷款不能汇回的可能性。 （6）法律风险：不守法、不守则，而受到惩罚 或损失的可能性。 （7）声誉风险： （8）战略风险： 第一节 商业银行风险管理概述 二、商行风险管理流程 前3步由风管部门履职，第4步由风控委员会担当。 1、风险识别 2、风险计量 3、风险检测 4、风险控制 第一节 商业银行风险管理概述 二、商行风险管理流程 1、风险识别 商行险种繁多，每个风险的诱发因素复杂，各种风险相互交织。应以多种方法综合审视。 （1）报表识别法 （2）专家意见法 （3）风险树搜寻法：以图解的形式，对商行风险逐层分解，顺藤摸瓜，找出风险的具体形式和所在业务。 第一节 商业银行风险管理概述 二、商行风险管理流程 2、风险计量 在识别基础上，对各种风险因素定量分析，计算发生概率和损失大小。难度最大。除信用、市场、操作风险外，大多数险种还没有适当的风险计量模型。 第一节 商业银行风险管理概述 二、商行风险管理流程 3、风险检测 对各种风险因素实时监测，随时掌握其发展变化。两步（1）定性、定量监测各风险因素和指标变化；（2）报告各定性、定量风险结论，及管、控效果。 以上步骤和结果要满足不同层级部门的需要：高层—概括性的整体风险报告；前台—具体的头寸报告；风管委—最佳避险报告，以协助制定风管策略。 第一节 商业银行风险管理概述 二、商行风险管理流程 4、风险控制 据监测结果，采取各种方式将风险控制在可接受水平。（安全性和盈利性的权衡） 要做到： （1）直到银行能接受的风险水平是多少； （2）目前银行已经承担的风险水平是多少； （3）每笔新增业务将增加或减少的风险是多少？ 第一节 商业银行风险管理概述 三、商行风控方法 风险发生之前、之中、之后。 1、风险分散 2、风险对冲 3、风险转移 4、风险规避 5、风险抑制 6、风险补偿 第一节 商业银行风险管理概述 三、商行风控方法 风险发生之前、之中、之后。 1、风险分散：马克维茨的资产组合理论认为—各种资产风险并非 完全相关，以至于风险间可互相抵消。风险分散是商行风控最 基本、最常用的方法，也是最显著的特征：存与贷分散、相错。 局限：（1）对系统风险的失效；（2）效果取决于相关性； 2、风险对冲：也称风险套保，购置收益波动负相关资产或衍生品。 类别： （1）自我对冲—利率上升，利息支付增加，利息收入也增加 （2）市场对冲—主要通过衍生品市场对冲 优点：