第7 章 异方差及GLS.pdfVIP

教学用 PPT ，《高级计量经济学及Stata 应用》，陈强编著，高等教育出版社，© 2010 年 第 7 章 异方差与 GLS 7.1 异方差的后果 “异方差”是违背球型扰动项假设的一种情形，即扰动项 方差Var(ε | X) 依赖于 i，而不是常数σ2 。在存在异方差的情 i 1 况下， （1）OLS 估计量依然是无偏、一致且渐近正态的。 Var(b | X) 2 ′ −1 （2 ）OLS 估计量方差 的表达式不再是σ (X X) ，因 2 t 为Var(ε| X) ≠σ I F 。因此，通常的 检验、 检验也失效了。 （3 ）高斯-马尔可夫定理不再成立，即 OLS 不再是 BLUE 。 2 为了直观地理解为何 OLS 不再是 BLUE ，假设Var(ε | X) 是 i xi xi Var(ε | X) 某解释变量 的增函数，即 越大则 i 越大，参见 图7.1 。 y i i i i i α+βxi i i i