基于极值理论的生猪市场价格风险识别及预警研究_夏龙_何伟.pdfVIP

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2017-08-25 发布于湖北
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基于极值理论的生猪市场价格风险识别及预警研究_夏龙_何伟.pdf

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（），（）（）华中农业大学学报社会科学版总期１２１２０１６１　　（）ＪｏｕｒｎａｌｏｆＨｕａｚｈｏｎＡｒｉｃｕｌｔｕｒａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔＳｏｃｉａｌＳｃｉｅｎｃｅｓＥｄｉｔｉｏｎ　　ｇｇ　ｙ　　　基于极值理论的生猪市场价格风险识别与预警研究，夏龙何伟　　（，）北京农学院经济管理学院北京１０２２０６，，摘要运用极值理论分析年月至年月的月度时间序列数据以识别１９９８１２０１４６　　，。、生猪市场个指标的价格风险并建立预警机制首先利用仔猪活猪和猪肉的价格序列构４，；、、建了生猪市场价格指数然后以断点检验对其波动率进行了阶段划分计算得出仔猪活猪、、，猪肉及生猪价格指数阈值估计在和基于此对历史数据进行了０．０６４０．０４５０．０４００．０６０，；识别以确保阈值估计的科学性以阈值和不同分位数下的风险度量建立了预警机制的单一规则和分级体系，。为政府决策部门对生猪市场的价格风险进行识别和干预提供理论参考；；；；关键词生猪价格预警机制极值理论时间序列因子分析断点检验　中图分类号：文献标识码：文章编号：（）Ｆ３０７．３Ａ１００８　　　　　－３４５６２０１６０１－００３０－０８编码：／ＤＯＩ１０．１３３００．ｃｎｋｉ．ｈｎｗｋｘｂ．２０１６．０１．００５ｊ，。生猪产业在整体国民经济中占有非常重要的地位生猪市场的价格波动关系着国计民生由于［］