基于时间序列模型我国第三产业及其结构实证分析.docVIP

基于时间序列模型的我国第三产业及其结构的实证分析 山东经济学院 焦娜、郝祥如、徐海梅 目 录 TOC \o \h \z \u HYPERLINK \l _Toc241853734 一、 问题的提出 ………………………………………….………….....-2- HYPERLINK \l _Toc241853735 二 、研究现状及存在的问题 …………………………………………..-3- HYPERLINK \l _Toc241853736 三 、模型构建前的准备 ……………………………………………......-4- HYPERLINK \l _Toc241853737 （一）若干假设 ………………..…………………………………...-4- HYPERLINK \l _Toc241853738 （二）模型构建的理论基础 ……………………………..…….…..-4- HYPERLINK \l _Toc241853743 四、ARIMA模型的构建 ………………………………………....…....-5- HYPERLINK \l _Toc241853744 （一）时序图 …………………………………………………….….-5- HYPERLINK \l _Toc241853745 （二）差分运算及纯随机性检验 .……………………………….…-6- （三）确定差分后的模型结构 ………………………………….….-7- （四）显著性检验 ……………………………………………….….-8- （五）拟合模型的具体形式 ..............................................................-9- 五、 残差自回归（Auto-Regressive）模型的构建………………....…-9- （一）建立延迟因变量回归模型……………………...……………-9- （二）逐步回归结果………………………………………..………-10- （三）修正后的最终拟合模型………………………………….....-10- 六、 模型比较选择……………………………………………………-11- 七、 第三产业及其结构分析结论与对策建议.....................................-12- 参考文献 ……………………………………………………..….....-14- 附录一： 第三产业产值及其比重…………………………................-15- 附录二： 第三产业增加值构成…………….…………………............-16- 内容摘要：从1978改革开放到2009年的31年间，第三产业产值的平均增速超过10％，高于同期国内生产总值的平均增长速度，发展迅速的第三产业对全国经济发展和城市化建设的影响重大。我们根据1952年到2008年的第三产业的产值占国内生产总值的比重数据，通过具体数据运用综合分析建立了ARIMA时间序列模型、基于延迟因变量的Auto-regressive非平稳的时间序列模型，通过二个模型对数据拟合的优劣程度来选取研究第三产业占国内生产总值的比重的最优模型，分析了第三产业各行业的比重以及发展趋势。通过模型分析得出的结论是：我国自1952年以来，第三产业产值在国民生产总值中的比重波动较大。在1978年左右的一段时间，第三产业的比重达到低谷；但是在1984年之后情况好转且该比重逐年增加，这与改革开放政策实施后我国第三产业经济快速发展相吻合；且近年来第三产业在国民生产总值中的比重趋于稳定。并针对第三产业产值比重的变化趋势进而对第三产业各行业产值的比重分析，了解到我国的第三产业的产业结构有待优化，在大力发展第三产业的同时，要注重产业结构的调整，促进第三产业更好更快的发展。 模型在建立的过程中，运用了SAS9.1，Stata11.0等统计软件，用差分法提取确定性信息消除显著的增长趋势，参数的检验应用了非参数的t检验方法，模型的显著性检验应用了LB(Ljung-Box)为统计量的检验方法。序列白噪声的检验引入了检验，而残差的自相关性检验以及异方差检验运用了D-W检验以及Engle提出的拉格朗日乘子检验。 关键词：第三产业 ARIMA模型 Auto-regressive模型 比重 一、 问题的提出 ? 当前，我国人均GDP已经超过2000美元，城市化率达到47％，正处在工业化加速向中后期推进的阶段，从国际经验看，这一阶段第三产业协同带动经济增长的作用日益增强，逐步成为现代产业体系的主体。然而从第三产业的总体供给看，总量明显不足，服务水平低，竞争力不强；从第三产业内部结构看，传统服务业较为发达，现代服务业、新兴服务业、物流业明显落后；从第三产业产值占GDP的