期货公司高管资质测试大纲 - 中国期货业协会.pdf

期货公司高管资质测试大纲 经营层 中国期货业协会 2014 年 12 月 期货公司高管资质测试大纲 （经营层） 目录 第一部分 期货及衍生品基础知识 1 一、期货市场概述 1 （一）期货交易的概念和特征 1 （二）衍生品市场及其分类、期货品种分类2 二、期货市场组织结构3 （一）期货交易所的含义、职能3 （二）结算机构的含义、职能3 （三）期货公司的含义、职能3 （四）其它中介与服务机构4 三、期货合约、交易制度和交易流程5 （一）期货合约5 （二）期货交易制度6 （三）期货交易流程——开户和下单8 （四）期货交易流程——结算和交割9 四、套期保值 11 （一）套期保值种类和应用 11 （二）基差与套期保值 12 （三）点价交易与基差交易 14 （四）期货转现货交易 16 五、期货投机与套利 17 （一）期货套利与期货投机的比较 17 （二）期货套利交易类型 17 六、期货行情分析21 （一）基本面分析21 七、外汇期货22 八、利率期货22 （一）利率期货基础22 （二）国债期货交易策略23 （三）5 年期国债期货合约的主要条款24 九、股指期货24 （一）股指期货基础24 （二）股指期货交易策略24 （三）沪深300 股指期货合约主要条款26 十、期权基础26 （一）期权概念、特点和经济功能26 （二）期权的主要类型27 （三）期权价格构成及其影响因素28 （四）期权损益分析29 十一、期货市场监管和风险控制32 （一）期货市场风险的类型和风险成因32 （二）期货市场风险度量和风险管理33 （三）我国期货市场的监管体系和期货公司对营业部的监管要求35 第二部分 法律法规36 一、行政法规36 （一）《期货交易管理条例》36 二、部门规章与规范性文件47 （一）《期货交易所管理办法》47 （二）《期货公司监督管理办法》49 （三）、《期货公司首席风险官管理规定（试行）》57 （四）、《期货公司金融期货结算业务试行办法》62 （五）《期货公司风险监管指标管理办法》64 （六）《期货公司期货投资咨询业务试行办法》68 （七）《期货公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理办法》70 （八）《关于建立金融期货投资者适当性制度的规定》71 （九）《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》71 （十）《期货投资者保障基金管理暂行办法》72 （十一）《期货市场客户开户管理规定》73 三、协会自律规则74 《期货经纪合同》指引74 四、其他77 （一）《刑法》修正案77 （二）《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》79 第三部分 期货公司经营管