C16086量化投资(上篇)——对冲 100分.docxVIP

试??题 一、单项选择题1. 多因子模型追求的alpha来源于（ ）。????A. 纯粹的模型“选股能力”????B. 行业偏离????C. 风格偏离????D. 市场暴露???? 描述：量化对冲范例——多因子模型 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题2. 投资组合的魅力在于（ ）。????A. 性价比更高????B. 稳定性更强????C. 确定性更好????D. 收益率更高???? 描述：投资组合管理——量化对冲投资的核心 您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 通过对冲后，多因子模型可实现（ ）。????A. 不判断单边趋势，不承担市场方向性风险，以获得超越基准的超额收益为目标。????B. 无论牛市、熊市、震荡市，均能获得稳健的绝对收益。????C. 长期收益稳定，风险调整后的收益（如夏普比率）高于一般股票指数????D. 努力实现alpha来源于纯粹的模型“选股能力”???? 描述：多因子模型：像构造股票池一样构造稳健的综合因子 您的答案：C,B,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 多因子模型像构造股票池一样构造稳健的综合因子的原因是（ ）????A. 任何一个单因子都不可能长期保持有效????B. 不同因子存在轮动效应????C. 通过找到低相关性的系列正alpha因子，组合起来将可能得到一个具有稳定alpha的综合因子????D. 提高投资收益率???? 描述：多因子模型：像构造股票池一样构造稳健的综合因子 您的答案：A,C,B题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 主要对冲模式包括（ ）。????A. 套利对冲????B. 股指期货对冲????C. 期权对冲????D. 商品期货对冲???? 描述：对冲投资主要模式 您的答案：C,B,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 量化对冲投资过程中，投资组合管理要考虑（ ）。????A. 参数分散化????B. 品种分散化????C. 时间分散化????D. 策略分散化???? 描述：投资组合管理——量化对冲投资的核心 您的答案：B,D,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题7. 做多上涨趋势最强的品种，做空下跌趋势最强的品种是商品期货经常采用的一种强弱对冲策略。（ ）???? 描述：商品期货对冲 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 对冲是一种方法论，是为了降低另一项投资的风险进行的。（ ）???? 描述：对冲投资介绍 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 量化投资的核心是小数定律。（ ）???? 描述：量化投资介绍 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 利用多因子模型构造沪深300增强型组合时只能在沪深300成分股里进行选择（ ）。???? 描述：量化对冲范例——多因子模型 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0