第3章金融风险的识别、度量与预测.pptVIP

金融风险管理 第三章 金融风险的识别、度量与预测 第三章 金融风险的识别、度量与预测 本章介绍金融风险的识别、度量与预测问题。通过本章的学习，要求学生了解金融风险识别的意义、原则与方法，掌握金融风险度量的方法与工具和金融风险预测方法。 第三章 金融风险的识别、度量与预测 金融风险的识别、金融风险的度量、金融风险的预测。 第三章 金融风险的识别、度量与预测 第一节 金融风险的识别 第二节 金融风险的度量 第三节 金融风险的预测 第一节 金融风险的识别 第一节 金融风险的识别 金融风险识别是指通过运用相关的知识、技术和方法，对于所面临的金融风险的类型、受险部位、风险源、严重程度等进行连续、系统、全面地识别、判断和分析，从而为度量金融风险和选择合理的管理策略提供依据的行为或过程。 第一节 金融风险的识别 1、金融风险识别的特点 ★风险识别是整个风险管理过程中最重要的程序之一 ★风险识别是一项极为艰难和复杂的工作 ★风险识别是一项系统性、连续性、制度性的工作 第一节 金融风险的识别 2、金融风险识别的要求 ★及时、准确 ★全面、深入 ★连续、系统 第一节 金融风险的识别 1、金融风险识别的任务 金融风险识别的根本任务是在于辨别金融风险的类型和风险源，即导致金融风险的根源和驱动因素。 2、金融风险识别的作用 金融风险识别的作用是确定风险类型与部位、诱因，为处理金融风险提供决策。 第一节 金融风险的识别 1、金融风险识别的原则 ★实时性原则 ★准确性原则 ★系统性原则 ★成本效益原则 第一节 金融风险的识别 2、金融风险识别的途径 途径之一：借助风险主体的外部力量，利用外界的风险信息、资料识别风险。 途径之二：依靠风险主体的自身力量，根据自身特性识别风险。 第一节 金融风险的识别 3、金融风险识别的方法 运用外部的风险识别途径即依靠风险主体外部单位，如保险公司、风险及保险学会等设计的风险分析表格，直接识别自身的风险，由此产生的风险识别方法有：风险清单分析法、风险因素预先分析法、事件树分析法、风险事故事后分析法、风险分析调查法、保单对照法等。但此类方法仅用于对一般性风险的识别。 第一节 金融风险的识别 对于特殊性风险，由于经济单位各有其特点，可针对内部特有状况自行设计识别风险的方法，即运用内部的风险识别途径，对应的风险识别方法有：财务报表分析法、流程图分析法等。 第一节 金融风险的识别 下面简单介绍几种识别方法： （1）风险清单分析法 是指按照直接损失风险、间接损失风险和责任损失风险来编制记载人们已经识别的、最基本的各类损失风险的风险清单表，运用规范的方法，检查风险管理对象所面临的风险，并视情况采取各种措施的方法。 第一节 金融风险的识别 1977年，美国风险和保险管理学会制定了一份较全面的风险损失清单表。此方法后来被广泛应用。风险清单分析法主要分析风险主体面临的风险因素。 风险损失清单越详细、越完善，越能全面识别企业面临的各种风险，有利于风险事故的发生。 第一节 金融风险的识别 一、直接损失风险 （一）无法控制和无法预测的损失 　战争、水灾、风暴等（主要指自然风险） （二）可控制或可预测的损失 员工疏忽、运输、恐怖分子袭击、爆炸等 （三）一般的财务风险 1、雇员的欺诈行为：造假、挪用公款、盗窃 2、征用：国有化、查封、充公 3、欺诈、仿造等 4、契约、所有权、专利权或版权的失效 5、存货短缺：神秘消失、财产遗失 二、间接的或引致的损失暴露 （一）所有直接损失暴露对下列各种人和物的影响 1、供应商 2、消费者等 （二）资产集中 （三）经济波动 （四）管理上的失误 。。。。。。。。。 三、第三方责任（补偿性和惩罚性损失） （一）飞行责任 （二）合同责任 （三）产品责任 第一节 金融风险的识别 （2）现场调查法 现场调查法，是指金融风险识别主体对有可能存在或遭遇金融风险的各个机构、部门和所有经营活动进行详尽的现场调查来识别金融风险的方法。 识别主体是指风险管理部门、保险公司、有关咨询机构、研究机构等。一般包括以下内容和步骤：调查前的准备工作、现场调查、调查报告。 第一节 金融风险的识别 现场调查法的优点—— 简单、实用、经济； 通过获得第一手资料确保资料和信息的可靠性； 能加深风险管理人员与基层人员之间的相互沟通、了解和联系； 易发现潜在风险，有助于将风险控制在萌芽阶段。 第一节 金融风险的识别 现场调查法的缺点—— 需花费大量的人力和物力； 调查者较难准确把握调查的重点和难点； 没有固定的方法可寻，对调查者来说是很大的挑战。 第一节 金融风险的识别 （