多维自回归模型在天然气价格预测中的应用.pdf

　1999 年 11 月 系统工程理论与实践 第 11 期　 多维自回归模型在天然气价格预测中的应用 范贻昌, 刘　波 (天津大学管理学院, 天津 300072) 摘要: 　从天然气价格预测的实际操作角度出发, 简要介绍了目前天然气国际贸易中确定天然气价 格的基本思想, 即把相关油品价格作为天然气定价的基础. 从而引入了时间序列中的多维自回归模型 的分析方法, 较好的把天然气价格预测的数学模型和国际贸易中的天然气定价思想联系起来, 使天然 气价格预测方法更趋合理. 关键词: 　天然气定价; 多维自回归模型; 价格预测 中图分类号: 　 212 4 O T he A pp lication of V ecto r A u to regression M odel on P rice Fo recasting of N atu ral Gas , FAN Y i chang L IU Bo ( , 300072) M anagem ent Schoo l of T ianjin U niversity T ianjin : 　 Abstract A fter briefly analyzing the p rice m ak ing theo ry in the international trade of natural gas in w h ich the p rice is determ ined on the basis of related o il p roducts’ p rice , the paper introduces the vecto r auto regression theo ry into the quantitative fo recasting model under the p rice m ak ing theo ry, and thus imp rove the p rice fo recasting theo ry of . natural gas Keywords: 　p rice m ak ing of natural gas; vecto r auto regression model; p rice fo recast ing 1　引言 随着社会的不断进步, 天然气作为一种能源产品具有高热值和污染低的特点, 因此世界各国越来越 重视天然气的开发和利用, 天然气国际贸易也随之得到了迅速的发展. 在天然气国际贸易中涉及的交易金 额巨大, 所以贸易双方怎样在合同中确定价格是一个至关重要的问题. 天然气购销合同的有效期限很长 ( ) 一般为 10 年以上 , 所以合同双方必须对天然气价格的发展趋势作出基本预测, 以避免发生不必要的经 济损失. 本文正是在此基础之上, 对天然气价格时间序列预测的数学方法作了有关的探讨. 2　天然气定价的基本思想和方法 比起其它的能源产品特别是石油及石油产品的国际贸易, 天然气国际贸易发展较晚, 所以天然气的定 价方法也在不断的变化. 在其发展初期, 确定天然气价格的方法较多, 主要包括成本加成法、边际成本法、 平均利