50ETF再创两年来新高8月期权牛市.PDFVIP

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 再创两年来新高 8 月期权牛市垂直价差延续 2017/08/01 ，星期二 沪深主要股指上涨。50ETF 再创两年来新高 ，8 月期权牛市垂直价差延续。 上证 50ETF 收市价 2.724 ，涨 0.042 ，涨幅1.57% ，成交金额 8.52 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡上行格局未改 2、期权成交持仓情况 成交量和持仓量均增加 3、期权走势分析及策略 8 月期权牛市垂直价差延续 一、 50ETF 走势分析 从下面的 60 分钟图来看 ，50ETF 再度上攻 ，创出近期新高。 图表 1 ：上证 50ETF60 分钟 K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，50ETF 收出中阳线 ，一举突破前期阻力位。 图表2 ：上证 50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周 K 线图看，经历了两周窄幅盘整后 ，本周初 50ETF 再度上涨。 图表3 ：上证 50ETF 周 K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从以下的月 K 线图看，连续三个月收出月阳线，中期反弹势头仍有望持续。 图表4 ：上证 50ETF 月 K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指上涨。 截至收盘，上证综指涨 0.60%报 3292.64 点；深证成指涨 0.19%报 10525.35。两市成交 金额 5420 亿。创业板指数涨 0.27%报 174 1.07 点。 盘面上，各板块涨跌互现。其中，非银金融、银行、房地产、建筑装饰、公用事业、建 筑材料、汽车等板块涨幅居前。采掘、有色金属、钢铁、国防军工、电子、商业贸易、 农林牧渔等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深 300 股指期货主力合约 IF1708 上涨 0.65% ；上证 50 股指期货主力 合约 IH1708 上涨 1.57% ；中证500 股指期货主力合约 IC1708 下跌 0.24%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量和持仓量均增加。 上证 50ETF 期权成交量方面，单日成交 860015 张 ，较上一交易日增加 49.39%。其中， 认购期权成交 482922 张，认沽期权成交 377093 张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为 0.78 ，上一交易日为 0.82。 持仓方面 ，上证 50ETF 期权持仓总量为 1587540 张 ，较上一交易日增加 0.29%。 成交量/持仓量比值为 54.17%。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量 （2017 年 8 月 1 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量 总持仓量 变化 变化 成交量 成交量 8 月 663895 225771 853952 -10822