信用管理七章 信用风险处理方法.ppt

* 经管学院 第七章 信用风险处理方法 在这一章中，我们将介绍信用风险处理中的风险预防、风险规避、风险分散、风险转嫁、风险抑制、风险补偿等方法及其适用性，并重点对信用转嫁中信用互换、信用期权、以及贷款证券化的含义和模式选择进行讲授。 学完本章后，你应当知道： 本章学习要求 一般的信用风险处理技术； 贷款证券化；信用衍生产品；等 经管学院 第七章 信用风险处理方法 本章教学内容 第一节 信用风险处理一般技术 第二节 消费信贷贷款证券化 第三节 信用衍生产品的运用 经管学院 第七章 信用风险处理方法 第一节 信用风险处理一般技术 风险是否发生的角度： 预期风险：对预期风险进行防范，将风险消灭在事前状态 事实风险：采用各种方法和措施对已形成的事实风险进行转移、补偿和消除，将事实风险降低到能够承受的程度 经管学院 第七章 信用风险处理方法 第一节 信用风险处理一般技术 具体的信用风险处理技术 风险预防 风险规避 风险分散 风险转移 风险抑制 风险补偿 以消费信贷为例进行分析 经管学院 第七章 信用风险处理方法 第一节 信用风险处理一般技术 风险预防 含义：贷款机构通过完善内部管理，提高信贷人员的业务素质，强化信用风险的管理，采取相应措施阻止消费者信用风险的发生 措施：健全的贷款抵押担保制度、完善的信用审核制度、健全的个人信用征信制度、实行浮动贷款利率制度 经管学院 第七章 信用风险处理方法 含义：贷款机构通过信用评估发现某笔消费贷款可能带来风险损失时，有意识地采取回避措施，拒绝贷款给风险比较大的客户 注意：慎用，保守方法 第一节 信用风险处理一般技术 风险回避 经管学院 第七章 信用风险处理方法 第一节 信用风险处理一般技术 风险分散 含义：不要将消费信贷资金过多地集中于某一地区、行业或相关度较大行业的消费者身上，也不要将消费信贷资金投向某一种消费信贷业务上 措施：根据贷款期限的不同分散风险、建立发达的消费信贷二级市场分散风险、采取有效分散原则发放贷款 经管学院 第七章 信用风险处理方法 第一节 信用风险处理一般技术 风险转嫁 含义：贷款机构采取各种方式将信贷风险转移出去，避免自己承担信用风险损失的做法。风险转嫁有全额转嫁和部分转嫁 措施：实行消费贷款担保制度、实行消费者信用风险保险制度 经管学院 第七章 信用风险处理方法 第一节 信用风险处理一般技术 风险转嫁的工具——担保 含义：担保是指在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中，法律规定或者当事人约定的保证合同履行、保障债权人利益实现的法律措施。其主要形式有保证、抵押、质押、留置和定金五种。 法律属性：从属性、补充性、相对独立性 经管学院 第七章 信用风险处理方法 第一节 信用风险处理一般技术 风险转嫁的工具——担保 质押：物的担保，以财产的占有为特征，分为动产质押和权利质押。动产质押：动产移交给债权人占有，将该动产作为债权的担保。股权质押：以汇票、本票等票据，股票、股权等有价证券，专利权等财产权为质权标的的担保。 留置：双方约定，当债务人不按照合同约定履约时，债权人有权留置该资产，主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等方面。 定金：合同一方当事人预先向对方当事人交付一定数额的货币，以保证债权实现的担保方式。定金作为价款或者回收，书面形式约定、当事人约定金额，最高不超过主合同标的20%。 经管学院 第七章 信用风险处理方法 第一节 信用风险处理一般技术 风险转嫁的工具——担保 保证：人的担保，分为一般保证和连带责任保证。一般保证：主合同纠纷未经审判或仲裁，或强制执行债务人债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。连带责任保证：债务人在合同期满没有履行债务的，可以要求保证人在其范围内承担保证责任。 抵押：物的担保，是指在债务人或者第三人不转移对财产的所有，将该财产作为债务按的担保。债务不履行时，债权人有权依法以该财产折价出售或者拍卖、变卖该财产，获得的价款优先受偿。 经管学院 第七章 信用风险处理方法 第一节 信用风险处理一般技术 风险抑制 含义：贷款机构在贷出资金后，通过对客户还款情况的即时监控，对有问题的客户及时处理，力争在损失发生以前阻止情况的恶化，或者提前采取措施减少风险造成的损失 措施：建立还款台账制度、账户行为风险管理模型 经管学院 第七章 信用风险处理方法 行为风险模型建立的步骤 行为风险模型的分类结果 行为风险模型的管理策略 经管学院 第七章 信用风险处理方法 第一节 信用风险处理一般技术 风险补偿 含义：风险补偿指贷款机构利用资本