双币种模型下资产价格带跳的欧式期权定价_高惠泽.pdfVIP

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2017-08-06 发布于浙江
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双币种模型下资产价格带跳的欧式期权定价_高惠泽

28 Vol． 28 ，No． 6 2012 第卷哈尔滨师范大学自然科学学报 6 NATURAL SCIENCES JOURNAL OF HARBIN NORMAL UNIVERSITY 第期  双币种模型下资产价格带跳的欧式期权定价 * ＊＊，高惠泽王玉文 ( ) 哈尔滨师范大学【】 Girsanov Girsanov 摘要采用鞅方法通过多因子的定理以及带跳的定理讨论，、了双重货币模型下资产价格带跳的欧式期权的定价问题利用等价鞅测度泊松过程和标准正态分布函数给出这一模型下欧式看涨期权的定价公式【】 ; ; Girsanov ; 关键词跳跃模型等价鞅测度定理泊松过程 1 2 E = E exp (t + W + W ) 汇率 t 0 λ σ21 t σ22 t 0 引言 1 2 {W } {W } P －，这里 t t 0 和 t t 0 是独立的布朗运动 ≥ ≥ 1973 ，现代期权定价理论始于年由美国芝 r ，u ，，，，，，，v ． λ μ σ 11 σ 12 σ21 σ22 均为常数加哥大学教授 Black 与Scholes 发表了“The Pri- 定义1 ［1］一个金融资产称为双重货