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股指期货跨市套利的实证分析 - 财会月刊.pdfVIP

股指期货跨市套利的实证分析 - 财会月刊.pdf

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    全国中文核心期刊财会月刊阴股指期货跨市套利的实证分析基于沪深指数期货和恒生指数期货巩萌王未卿渊北京科技大学东凌经济管理学院北京冤摘要本文以沪深指数期货和恒生指数期货为研究对象实证分析从定价偏差和价格比率两个不同角度衍生出结果表明的两种不同交易策略对两市间可能存在的套利机会两市之间确实存在较大套利空间相较于单方向投机具有较小的风险但无法实现无风险套利关键词股指期货跨市套利平价模型定价偏差价格比率跨市套利是指在某一交易所买入或卖出某一交割月份对我国内地股指期货市场的完善提出了一些建议或买入以同种的某

    全国中文核心期刊 财会月刊阴 · 股指期货跨市套利的实证分析 —基于沪深300指数期货和恒生指数期货 巩 萌 王未卿 渊北京科技大学东凌经济管理学院 北京 1

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